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Aqui está a seleção mensurística de dicas Tradersrsquo, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente Algumas das estratégias apresentadas nessa e outras questões. Outro código que aparece em artigos nesta edição é publicado na Área de Assinante do nosso site em technical. traderssubsublogin. asp. O login requer seu sobrenome e número de inscrição (do rótulo postal). Uma vez conectado, desloque-se para baixo, abaixo da área do sistema de negociação ldquoOptimized, até ver ldquoCode a partir de articles. rdquo A partir daí, o código pode ser copiado e colado no programa de análise técnica apropriado para que não seja necessário redigenciar o código para os assinantes. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Basta acessar o texto desejado destacando como você faria em qualquer programa de processamento de texto, então use seu comando de chave padrão para copiar ou escolha ldquocopyrdquo no menu do navegador. O texto copiado pode então ser ldquopastedrdquo em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela de aplicativo e a página aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. Esta sugestão de monthrsquos inclui fórmulas e programas para: TRADESTATION: SISTEMA COLORADO No sistema ldquoA Color-Based para negociação de curto prazo rdquo nesta edição, o autor Edgar Kraut descreve um sistema de troca de balanço que utiliza a cor das barras de volume. Baseia-se na relação do fechamento e volume do barrsquos atual em comparação com o fechamento e o volume de 10 baras atrás. Nós preparamos um código de indicador (RainbowVolumeInd) que traça o volume e é colorido com base nos critérios especificados no artigo Krautrsquos e uma estratégia (RainbowVolumeStrat), que entra na próxima barra se a barra atual for uma barra verde ou azul. A saída é uma trajetória percentual da barra mais alta fechada desde a entrada. Para baixar o código EasyLanguage para este indicador e estratégia, acesse o fórum de suporte TradeStation e EasyLanguage (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213) e procure o arquivo ldquoRainbowVolume. eld. rdquo. O código também é mostrado abaixo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 1. Figura 1: TRADESTATION, Sistema baseado em cores. Aqui está um gráfico diário do SPY com o indicador Krautrsquos e a estratégia traçada. As entradas estão na barra seguinte, seguindo uma barra de volume verde ou azul, e a saída é uma parada final com base em um valor percentual abaixo da barra mais alta, desde a entrada. Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação, conselho ou estratégia de negociação ou investimento está sendo feito, dado ou de qualquer forma fornecido pela TradeStation Securities ou suas afiliadas. MdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Uma subsidiária da TradeStation Group, Inc. TradeStation METATRADER 5: SISTEMA DE CORTE Aqui está o código para o MetaTrader 5 para implementar o sistema baseado em cores Edgar Krautrsquos. Ambos como um arquivo de texto e como um arquivo. mq5 para download chamado ldquoRainbow. mq5.rdquo O indicador é chamado de arco-íris. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 2. FIGURA 2: METAQUOTOS 5, ESTRATÉGIA À BASE DE CORES. Aqui está uma amostra do gráfico MetaTrader 5 que implementa o sistema baseado em cores Edgar Krautrsquos em um gráfico diário EURUSD. BLOOMBERG: SISTEMA DE CORES A Figura 3 mostra os futuros SampP 500 com barras de volume por baixo do que são coloridas de acordo com as condições detalhadas no artigo de Edgar Krautrsquos nesta edição, ldquoA Sistema baseado em cores para negociação a curto prazo. qualquo Muitos técnicos procuram volume Picos para acompanhar fugas e avarias como confirmação adicional de um movimento. Ao colorir as barras de volume neste gráfico como descrito por Kraut, podemos ver que, quando os futuros do SampP 500 romperam os pontos de resistência estabelecidos por altos recentes, a condição foi confirmada por barras de volume verde que estabelecem rapidamente a área onde a acumulação de volume corresponde à Em novembro e dezembro de 2010. Ambos os movimentos seguiram os períodos de consolidação e nenhum deles foi contraditório com uma queda abaixo da 1 parada antes que os lucros pudessem ser bloqueados. Usando o CS. O quadro de rede dentro da função Stree ltGOgt no código Bloomberg Terminal, C ou Visual Basic pode ser escrito para exibir as barras de volume colorido. O código C para este indicador é mostrado aqui. Todas as contribuições do código Bloomberg para a coluna SampCrsquos Tradersrsquo Tips também podem ser encontradas nos arquivos de amostra fornecidos com atualizações Sdk regulares, e os estudos serão incluídos na lista global de estudos da Bloomberg. Figura 3: BLOOMBERG, sistema baseado em cores. Este gráfico mostra o gráfico contínuo de futuros ativos para o SampP 500. Após quase quatro meses de consolidação, o SampP 500 explodiu para o lado positivo em setembro de 2010, com uma confirmação do volume, particularmente quando analisado usando as condições adicionais que fornecemos. Houve uma ruptura em condições de volume semelhantes em dezembro de 2010, após um período de consolidação mais curto durante a tendência de alta em geral. AMIBROKER: SISTEMA COLORADO No sistema ldquoA Color-Based para negociação de curto prazo rdquo nesta edição, o autor Edgar Kraut apresenta um sistema simples baseado no impulso de 10 dias de preço e volume. A relação entre preço e volume agora e 10 dias atrás é usada para atribuir cores a barras de volume. O gráfico de volume codificado por cores, a planilha codificada por cores e o sistema comercial podem ser facilmente implementados usando AmiBroker Formula Language (Afl). Uma fórmula pronta para usar é mostrada aqui. Para usá-lo, insira a fórmula no Afl Editor e, em seguida, pressione ldquoInsert Indicator, rdquo ou vá para o menu ToolsrarrExploration para obter uma planilha codificada por cores ou o menu ToolsrarrBacktest se desejar testar o sistema. Vale ressaltar que a alta porcentagem de rentabilidade neste sistema poderia ser porque um atraso de um bar não foi aplicado ao ponto final. Uma vez que o atraso mais realista em uma barra é aplicado, a rentabilidade diminui significativamente. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 4. FIGURA 4: AMIBROKER, SISTEMA DE CORES. Aqui está uma tabela de preços diária de SPY (painel superior) com o gráfico de volume codificado por cores (painel inferior). E SINAL: SISTEMA DE BASE DE CORTE Todos os estudos contêm um parâmetro de fórmula para definir os períodos de lookback, que podem ser configurados através da janela ldquoEdit Chartrdquo. A fórmula KrautColoredBars. efs exibe o gráfico de preços (Figura 5) e permite backtesting. Este estudo também contém um parâmetro de fórmula adicional para definir a porcentagem inicial. A fórmula KrautColoredBarsInd. efs exibe o indicador do histograma. O estudo da lista de vigilância mdash KrautColoredBarsIndWL. efs (veja a Figura 6) mdash exibe todos os valores e colunas do exemplo do Excel fornecido no artigo Krautrsquos. Figura 5: eSIGNAL, sistema baseado em cores Figura 6: eSIGNAL, WATCHLIST Para discutir esses estudos ou baixar cópias completas das fórmulas, visite o fórum do fórum de discussão da Biblioteca Efs no link do fórum no menu de suporte em esignal ou visite nosso Efs KnowledgeBase em Esignalsupportkbefs. Os scripts de fórmula eSignal (Efs) também são mostrados aqui. MdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256, eSignalsupport THINKORSWIM: SISTEMA DE CORES Edgar Krautrsquos artigo nesta edição, ldquoA Color-Based System para curto prazo de negociação, rdquo descreve o uso de um sistema de coloração de volume que pode ser usado para Apoiar um sistema de swing-trading. O sistema compara o volume e o preço de fechamento de um determinado dia versus seus valores há duas semanas para gerar quatro tipos diferentes de sinais de cor no volume. Preparamos dois arquivos de estratégia e um arquivo de estudo de gráfico escrito em nossa linguagem proprietária, thinkScript. A estratégia de entrada é baseada no sistema de cores que Kraut descreve em seu artigo. A saída é baseada na 1 parada final que ele recomenda. O arquivo de estudo descreve a coloração das próprias barras de volume. O código é mostrado aqui, juntamente com instruções para aplicá-lo. Nos nossos Gráficos TOS, selecione Estudos rarr Edite Estudos Selecione a guia ldquoStrategiesrdquo no canto superior esquerdo. Selecione ldquoNewrdquo no canto inferior esquerdo. Nomeie a Entrada Longa (ou seja, SpectrumBarsLE) Clique na janela do editor de scripts, remova ldquodeclare LONGENTRYrdquo e cole o seguinte: Selecione OK. Selecione ldquoNewrdquo no canto inferior esquerdo. Nomeie a Entrada Curta (ou seja, TrailingStopLX) Clique na janela do editor do script, remova ldquodeclare LONGENTRYrdquo e cole o seguinte: Selecione OK. (Opcional) Se você deseja adicionar as barras coloridas, clique em Estudos no canto superior esquerdo da janela ldquoEdit Studies e Strategiesrdquo. Selecione ldquoNewrdquo no canto inferior esquerdo. Nomeie o estudo do oscilador (ou seja, SpectrumBars) Clique na janela do editor do script, remova quotplot Data closequot e cole o seguinte: Selecione OK. Nota: Se você adicionou o estudo SpectrumBars junto com as estratégias, você pode querer desligar a exibição de volume padrão, pois seus dados serão duplicados com o novo estudo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 7. Figura 7: THINKORSWIM, Sistema Baseado em Cores mdashthinkorswim Uma divisão da TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: SISTEMA DE CORES Em seu artigo nesta edição. O autor Edgar Kraut apresenta um sistema simples que consiste em duas regras para assumir posições longas. Formalmente, não compartilha os traços dos sistemas clássicos de troca de balanço (como afirma o autor no artigo), exceto por seu único ponto de parada sensível, portanto, com sua regra de condição de tendência e uma regra de confirmação de volume buscando identificar e manter um estoque em expansão para Um curto período de tempo, preferimos classificá-lo como pura negociação de impulso. Nossa versão C do sistema permite que os usuários do Wealth-Lab 6 mudem facilmente os parâmetros de lookback e exit arrastando os controles deslizantes de parâmetros no canto inferior esquerdo do espaço de trabalho principal do Wealth-Labrsquos. Substituímos a saída de arrasto padrão por uma combinação de um objetivo de lucro e uma parada de perda e fizemos o sistema sair em barras vermelhas e laranja. Para os comerciantes dispostos a ajustar as regras ainda mais, herersquos uma idéia de identificação de tendência muito simples do mesmo tipo para acompanhar a regra de confirmação de volume: a tendência de alta inicia-se após x se encerra consecutivamente acima do fechamento próximo de há alguns dias, a tendência baixista começa depois X consecutivo fecha-se abaixo do fim de semana próximo de y dias atrás. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 8. Figura 8: WEALTH-LAB, sistema baseado em cores. Este exemplo do gráfico Wealth-Lab Developer 6.2 mostra o sistema baseado em cores aplicado a um gráfico diário do SPDR SampP 500 (SPY). WORDEN BROTHERS TC2000: ESCANSE PARA NEGOCIOS DE CURTO PRAZO Em seu artigo, ldquoA Sistema baseado em cores para negociação a curto prazo nesta edição, o autor Edgar Kraut discute uma estratégia de negociação que compara preço e volume com um ponto anterior. Reduzida para a sua forma mais simples, se o preço e o volume forem maiores do que x barres atrás, entenda um longo trade com uma parada de 1 trailing. No TC2000, você pode procurar esta configuração usando uma Fórmula de Critérios Pessoais (Pcf). Depois de criar um Pcf. Você pode usá-lo como uma condição em um EasyScan, como uma coluna na lista de vigilância, e até mesmo traçar o Pcf no gráfico como um indicador. Na Figura 9, mostramos um EasyScan wersquove chamado ldquoSC Traders Tips July 2011rdquo com uma única condição, um Pcf criado usando a fórmula (CgtC10 e VgtV10). No momento em que a varredura foi executada, 33 ações no Russell 3000 passaram a varredura e essas ações aparecem na lista de vigilância à esquerda. Você pode alterar a fórmula para incluir ações onde o preço está em alta, mas o volume não é (as barras de volume ldquobluerdquo discutidas no artigo) usando a seguinte fórmula: (CgtC10). Você não precisa testar o volume de todos, se quiser incluir ações onde o volume está para cima ou para baixo de 10 bares atrás. Figura 9: TC2000, sistema baseado em cores. Aqui, o novo TC2000 versão 11 exibe resultados de varredura em tempo real dos estoques passando as condições de configuração da barra de volume verde ou azul. Você pode ver ações em outras listas que estão passando a condição de configuração, adicionando o Pcf como uma coluna, como wersquove feito na Figura 9. A coluna com marcas de seleção amarelas indica símbolos que atualmente estão passando as condições de configuração. Neste exemplo, theyrsquore verificou porque o wersquove já filtrou os estoques não passando com o EasyScan, mas você percebeu a idéia. Em qualquer outra lista, como o SampP 500, Russell 1000, e assim por diante, você pode adicionar esta Pcf como uma coluna e, em seguida, classificar a coluna para ver símbolos passando as condições de configuração (Figura 9). Para obter mais informações sobre TC2000 ou iniciar uma versão de avaliação gratuita, visite TC2000. Você também pode acessar suas listas de vigilância, varredura e modelo de gráfico enquanto estiver longe do seu computador usando o novo aplicativo TC2000 Mobile (TC2000Mobile). AIQ: SISTEMA DE CORES Aqui está o código Aiq baseado no artigo de Edgar Krautrsquos nesta edição, ldquo Um sistema baseado em cores para negociação de curto prazo. rdquo O código também é fornecido nos sites abaixo. Eu codifiquei os indicadores de cores e três sistemas que usam os indicadores. Dois dos três sistemas são discutidos aqui. Eu corri backtests usando o módulo Aiq Portfolio Manager de 111998 a 5132011 negociando a lista Nasdaq 100 de ações. Na Figura 10, mostro os resultados dos testes de negociação simulada usando o sistema que foi proposto no artigo Krautrsquos para comercializar o Spy com os seguintes parâmetros de capitalização: Posições máximas por dia 3 Máximo total de posições permitidas 10 Escolha candidatos usando o maior volume no dia de O sinal Tamanho cada posição em 10 do total da equidade da contabilidade repetida todos os dias. Figura 10: AIQ SYSTEMS, Krautrsquos Color-Based System. Aqui está uma amostra de curva de equidade para o sistema Edgar Krautrsquos que comercializa a lista NASDAQ 100 de ações em comparação com o índice SampP 500 durante o período de teste de 1198 a 51311. Este sistema original usa uma parada de 1 parada como a única saída. Para o período de teste, o sistema original que usou a parada de 1 paragem como a única saída mostrou um retorno anual médio de 4,95 com uma redução máxima de 78,52 em 1092002. Como a redução de 78,52 no sistema original era mais do que a maioria dos comerciantes poderia tolerar, Eu adicionei tendências e filtros de tendências do mercado e também alterei as regras de compra e as regras de saída da seguinte maneira: Compre se há uma barra verde ou azul hoje e se ontem tiveram seis barras consecutivas de cor laranja ou vermelha e a média móvel simples de 200 bar Tanto do estoque quanto do índice SampP 500 são maiores do que os 10 bares atrás. Saia se houver quatro barras consecutivas de laranja ou vermelho. Todas as negociações para ambos os sistemas são executadas no próximo aberto após ocorrer um sinal comercial. Foi utilizada uma comissão de 0,01 por ação. Os mesmos parâmetros de capitalização foram utilizados no teste do sistema modificado e do sistema original. Na Figura 11, mostro os resultados dos testes de negociação simulada na lista Nasdaq 100 de estoques usando este sistema modificado. Para o período de teste, este sistema modificado mostrou um retorno anual médio de 20,24 com uma redução máxima de 31,55 em 5252000. Figura 11: SISTEMA AIQ, curva de equidade do sistema MODIFICADO. Aqui está uma amostra de curva de equidade para o meu sistema modificado comercializando a lista NASDAQ 100 de ações no período de teste 1198 a 53111 em comparação com o índice SampP 500. Na Figura 12, mostro os indicadores baseados em cores aplicados ao preço e ao volume em um gráfico da Adsk. As setas no gráfico também mostram um comércio de amostras do sistema modificado. Figura 12: SISTEMAS AIQ, exemplo de sistema MODIFICADO. Mostrado aqui é um gráfico do ADSK com estudos de cores e setas mostrando trocas de amostra do sistema modificado. TRADERSSTUDIO: SISTEMA DE CORES Eu codifiquei três sistemas que usam as regras baseadas em cores apresentadas no artigo Edgar Krautrsquos nesta edição, ldquoA Sistema baseado em cores para negociação de curto prazo. rdquo A última entrada para o sistema determina qual dos três Os sistemas são executados. Uma explicação dos parâmetros do sistema é mostrada na tabela na Figura 13. sysType 0: Sistema que foi definido no artigo com a 1 parada final. SysType 1: regra adicionada que requer um certo número de barras laranja ou vermelhas para ocorrer antes da barra verde ou azul, mais uma regra que exige que a tendência do stockrsquos esteja em alta (de modo que a média móvel simples de 200 bar do estoque seja maior do que Foi um certo número de barras atrás) saia se houver um certo número de barras vermelhas ou laranja seguidas. SysType 2: mesmas regras que sysTypes 0 e 1 mais uma regra que exige que a tendência esteja no índice SampP 500. Figura 13: Tradersstudio, parâmetros Eu testei os sistemas acima no seguinte portfólio da Etf: Dia, Iwm, Mdy. E Spy. Ao testar sysTypes 0 e 1, descobri que eles tinham muita retirada para o meu gosto. Conseqüentemente, eu me concentrei no sysType 2 executando testes de robustez usando o otimizador TradersStudio e mapas de parâmetros 3D (veja a Figura 14). O sistema parece robusto, pois todos os conjuntos de parâmetros mostraram lucro e não há pontos afiados nos mapas. O parâmetro ldquolen1rdquo foi o mais sensível, com um valor máximo de 16 com queda de cada lado. Figura 14: TRADERSSTUDIO, sistema baseado em cores, sistema 2. Isso mostra os mapas de parâmetros tridimensionais para o sysType 2 negociando um compartilhamento de cada um do portfólio da ETF. Depois de examinar o mapa de parâmetros, escolhi um conjunto de parâmetros de (15,200,1,1,6,2) e execute um backtest usando o módulo Tradeplan de 4194 a 51311 escolhendo o script de negociação ldquoTSStockTradingPlanSimplerdquo que acompanha o produto. Este plano comercial divide a capital em quatro partes em dólares iguais para que todos os sinais possam ser tomados. Na Figura 15, mostro a curva de equidade do Tradeplan e na Figura 16, mostro a curva de equidade subaquática Tradeplan. A maioria das retiradas é limitada a cerca de 9. Para o período de teste, o retorno anual composto foi 3,79 com uma redução máxima de 11,88 em 762010. Figura 15: TRADERSSTUDIO, curva de equidade do sistema 2. Aqui está a curva de equidade do Tradeplan para o sysType 2, usando o tamanho equitativo da equidade, negociando todos os sinais da carteira ETF. Figura 16: TRADERSSTUDIO, CURVE DE EQUIDADAMENTO SUBMISSÃO PARA SISTEMA 2. Aqui está a curva de equidade subaquática do Tradeplan para o sysType 2, utilizando o dimensionamento equitativo da equidade, negociando todos os sinais do portfólio do ETF. O código TradersStudio para este sistema pode ser baixado do site TradersStudio em TradersStudio rarr Traders Resources rarr FreeCode ou TradersEdgeSystemstraderstips. htm. O código também é mostrado aqui. STRATASEARCH: SISTEMA DE BASE DE CORES Quando lemos primeiro o sistema baseado em cores de Rdquo de curto prazo por Edgar Kraut, nossos pensamentos iniciais foram que o autor encontrou o Santo Graal. Quase 98 de todas as posições longas são lucrativas desde 2002 Um mínimo de 58 lucros por ano Um ano de busto de 2008 ainda ganhou um lucro de 220 em posições longas Mesmo sem comissões ou spreads, estes são alguns resultados estelares. Portanto, nosso objetivo era não apenas fornecer esse código aos nossos usuários, mas também confirmar esse desempenho incrível do sistema. Na tentativa de duplicar os testes do autorrsquos, criamos um sistema que entrou em posições longas em barras azuis ou verdes, e vendido com base em uma parada de final de ano de 1.000.000,00. Mas executando esse sistema contra o Spy de 2002 a 2010 não produziu Em qualquer lugar perto dos resultados impressionantes para nós. Na verdade, nossos testes produziram apenas 35 negócios rentáveis, com um retorno anual médio de -3. (Veja a Figura 17.) Figura 17: ESTRATÉGIA, SISTEMA DE CORES. O desempenho equitativo do sistema baseado em cores Krautrsquos (em amarelo) não corresponde ao desempenho de comprar e manter (branco) em nossos testes. Usando a plataforma pretendida do MetaStock da autorrsquos, conseguimos confirmar os resultados dos articlersquos. No entanto, parece que os resultados positivos podem ser atribuídos em grande parte à parada de fim de metaStockrsquos, que sai automaticamente de posições a uma pequena fração longe do preço elevado do dia. Alguns comerciantes podem questionar a capacidade de vender tão perto do alto preço na negociação real, já que o preço elevado não é conhecido até o dia da negociação acabar. Mas durante um backtest, certamente cria alguns negócios impressionantes de papel. Apesar de não ser o Santo Graal, afinal, os indicadores baseados em cores ainda podem ter algum potencial quando usados ​​ao lado das regras de negociação de suporte adequadas. Os usuários do StrataSearch podem explorar isso ainda mais, baixando este plugin monthrsquos da área compartilhada do fórum do usuário do StrataSearch e executando uma pesquisa automática de regras de suporte. NEUROSHELL TRADER: SISTEMA DE CORES O sistema baseado em cores para negociação de curto prazo, conforme descrito por Edgar Kraut em seu artigo nesta edição, pode ser facilmente implementado com alguns dos indicadores NeuroShell Traderrsquos 800. Para mostrar barras de volume codificadas por cores no NeuroShell Trader, basta selecionar ldquoNew Indicatorrdquo no menu Inserir e usar o Assistente de Indicadores para criar os seguintes indicadores e colorir cada indicador de forma adequada: Para recriar o sistema de negociação baseado em cores, selecione ldquoNew Trading Strategyrdquo de No menu Inserir e insira as seguintes fórmulas nos locais apropriados do Assistente de Estratégia de Negociação: Gerar uma ordem de compra comprada a longo prazo se uma das seguintes condições for verdadeira: Gerar uma ordem de parada protetora longa: se você possui o NeuroShell Trader Professional, você também pode escolher Se os parâmetros devem ser otimizados. Depois de testar a estratégia de negociação, use o botão ldquoDegrade Analysisrdquo para ver as estatísticas de backtest e trade-by-trade para a estratégia. Os usuários do NeuroShell Trader podem ir para a seção Stocks amp Commodities do site de suporte técnico grátis do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia desta ou de quaisquer Dicas Tradersrsquo anteriores. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 18. Figura 18: NEUROSHELL TRADER, Color-Based System. Aqui está um exemplo do gráfico do NeuroShell Trader que mostra o volume de cores e o sistema de negociação de curto prazo, conforme descrito por Edgar Kraut em seu artigo nesta edição. NINJATRADER: SISTEMA COLORADO Nós implementamos VolumeColors e VolumeColorsStrategy como uma estratégia automatizada e um indicador baseado no artigo de Edgar Krautrsquos nesta edição, ldquoA Sistema baseado em cores para negociação de curto prazo. rdquo O indicador e a estratégia estão disponíveis para download a partir do ninjatraderSCJuly2011SC. fecho eclair . Uma vez que foram baixados, dentro da janela do NinjaTrader Control Center, selecione o menu File rarr Utilities rarr Importar NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Este arquivo é para NinjaTrader versão 7 ou superior. Você pode rever o código-fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas rarr Editar NinjaScript rarr Estratégia dentro da janela do NinjaTrader Control Center e selecionar ldquoVolumeColorsStrategy. rdquo Você pode rever o código-fonte do indicador selecionando o menu Ferramentas rarr Editar NinjaScript rarr Indicador dentro do NinjaTrader Controlar a janela do Centro e selecionar ldquoVolumeColors. rdquo O NinjaScript usa Dll compilados que são executados nativos, não interpretados, o que fornece o melhor desempenho possível. Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 19. Figura 19: NINJATRADER, sistema baseado em cores. Esta captura de tela mostra o VolumeColorsStrategy e o indicador relacionado aplicado a um gráfico diário do SPDR ETF (SPY). MdashRaymond Deux amplificador Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader UPDATA: SISTEMA COLORADO Este é baseado no artigo de Edgar Kraut nesta edição, ldquoA Sistema baseado em cores para negociação de curto prazo. rdquo O autor desenvolveu um sistema de negociação de balanço baseado Sobre o impulso de preço e volume para trocar o SampP 500 Etf. O Spdr. O cuidado precisa ser tomado no factoring do rácio de despesas para qualquer estratégia do Etf, bem como qualquer erro de rastreamento quando o Etf s é usado para fins de hedge. O código Updata para este conceito em ambos os indicadores e forma de sistema foi adicionado à Biblioteca Updata e pode ser baixado clicando no menu Personalizado e, em seguida, ldquoIndicatorrdquo ou ldquoSystem Library. rdquo Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a um firewall podem colar o Código mostrado aqui no editor personalizado Updata e salve-o. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 20. FIGURA 20: UPDATA, sistema baseado em cores. Este gráfico de Updata de exemplo mostra as barras de volume de arco-íris de 10 períodos, conforme aplicado ao ETF SampP 500 (SPDR). TRADESIGNAL: SISTEMA COLORADO A estratégia proposta por Edgar Kraut em seu artigo nesta edição, ldquoA Color-Based System para curto prazo Trading rdquo pode ser implementado usando nossa ferramenta de gráficos online na tradesignalonline. No site, basta verificar a seção ldquoInfopediardquo para o nosso léxico, onde você encontrará o indicador e a estratégia. Clique nele e selecione ldquoOpen script. rdquo O indicador andor strategy estará imediatamente disponível para você se candidatar a qualquer gráfico que você deseja. Uma amostra é mostrada na Figura 21. FIGURA 21: TRADESIGNAL ONLINE, ESTRATÉGIA COLORIDA. Aqui está um gráfico de amostra produzido a partir do Tradesignal Online com o indicador e a estratégia colorados de Edgar Krautrsquos aplicados a um gráfico diário do Google, Inc. VT TRADER: SISTEMA COLORADO A nossa Dica Tradersrsquo este mês é baseada em ldquoA Color-Based System For Short - Term Trading rdquo de Edgar Kraut nesta edição. No artigo, Kraut descreve um sistema comercial que só leva posições longas e usa barras de volume coloridas para identificar potenciais oportunidades comerciais. Uma negociação longa é iniciada em barras de volume azul ou verde usando uma perda de stop de saída para saídas enquanto permanece fora do mercado para barras vermelhas ou laranja. Uma vez que não há dados centralizados de volume de dólares para a indústria forex, utilizamos um indicador de alcance verdadeiro médio (Atr) de dois períodos como um proxy para o volume. Kraut descreve seu sistema comercial baseado em cores como sendo muito flexível para os comerciantes discricionários, então nós o construímos com essa premissa em mente. Nossos clientes podem personalizar os períodos de lookback, definir quais barras coloridas a serem usadas para entrada (incluindo trocas curtas, se desejar) e escolher entre três tipos diferentes de lógica de stop-loss para usar para saídas. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 22. Figura 22: VT TRADER, Color-Based System. Aqui está um exemplo do sistema de troca baseado em cores modificado em um gráfico de candelabro EURUSD diário. A Wersquoll estará oferecendo nossa versão modificada do sistema de negociação baseado em cores Krautrsquos para download em nossos fóruns de clientes VT no forum. vtsystems, juntamente com centenas de outros sistemas de negociação pré-modificados e gratuitos. Enquanto isso, as instruções do VT Trader para criar o sistema de troca baseado em cores modificado também são mostradas aqui: Análise de Análise de Faixa de Análise MenurarrTrading Systems grouprarrTrading Systems Builder CommandrarrNovo botão Na guia Geral, digite o seguinte texto para cada campo: Na guia Variáveis ​​de Entrada , create the following variables: In the Output Variable(s) tab, create the following variables: In the Formula tab, copy and paste the following formula: Click the ldquoSaverdquo icon to finish building the trading system. To learn more about VT Trader, visit vtsystems . Risk disclaimer: Forex trading involves a substantial risk of loss and may not be suitable for all investors. To Produce Colored Bars In Metastock To produce the colored volume window, the green, blue, orange, and red indicators are dropped onto the monochrome volume bars of a chart as histograms. Originally published in the July 2011 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Todos os direitos reservados. copy Copyright 2011, Technical Analysis, Inc. Here is this monthrsquos selection of Tradersrsquo Tips, contributed by various developers of technical analysis software to help readers more easily implement some of the strategies presented in this and other issues. Other code appearing in articles in this issue is posted in the Subscriber Area of our website at technical. traderssubsublogin. asp. Login requires your last name and subscription number (from mailing label). Once logged in, scroll down to beneath the ldquoOptimized trading systemsrdquo area until you see ldquoCode from articles. rdquo From there, code can be copied and pasted into the appropriate technical analysis program so that no retyping of code is required for subscribers. You can copy these formulas and programs for easy use in your spreadsheet or analysis software. Simply ldquoselectrdquo the desired text by highlighting as you would in any word processing program, then use your standard key command for copy or choose ldquocopyrdquo from the browser menu. The copied text can then be ldquopastedrdquo into any open spreadsheet or other software by selecting an insertion point and executing a paste command. By toggling back and forth between an application window and the open web page, data can be transferred with ease. This monthrsquos tips include formulas and programs for: TRADESTATION: VOLUME ZONE OSCILLATOR In the article ldquoIn The Volume Zone rdquo in this issue, authors Walid Khalil and David Steckler present a volume zone oscillator ( Vzo ) that can be used to incorporate both trending and oscillating price action. They also suggest some methods by which the Vzo can be used with other indicators and rules for trading. We have prepared code for this indicator ( VzoInd ) and a strategy ( Vzo Strategy). The strategy utilizes the 60-bar Ema of the close, the volume zone oscillator, and the 14-bar Adx. An Adx above 18 is considered trending, while below 18 is considered nontrending, according to the authors. Alerts were coded in the indicator to alert when the Vzo crosses the overbought and oversold values as set by the inputs. To download the EasyLanguage code for the indicator, go to the TradeStation and EasyLanguage Support Forum (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213 ) and search for the file ldquo Vzo. Eld. rdquo The code is also shown here. A sample chart is shown in Figure 1. Figure 1: TRADESTATION, volume zone oscillator. This shows a daily chart of SPY with several indicators and the ldquoVZOStrategyrdquo applied. The indicators include the VZOInd ( cyan plot in subgraph 2), 60-bar EMA of the close ( red plot with the price data), and the custom two-lines indicator (subgraph 3) plotting the 14-bar ADX ( yellow ) and the value of 18 ( cyan line ). The value of 18 for the ADX is the breakpoint for trending versus nontrending, according to the authors. This article is for informational purposes. No type of trading or investment recommendation, advice, or strategy is being made, given, or in any manner provided by TradeStation Securities or its affiliates. mdashChris Imhof, TradeStation Securities, Inc. A subsidiary of TradeStation Group, Inc. TradeStation e SIGNAL: VOLUME ZONE OSCILLATOR For this monthrsquos Tradersrsquo Tip, wersquove provided the formula VolumeZoneOsc. efs based on the formula code from Walid Khalil and David Stecklerrsquos article in this issue, ldquoIn The Volume Zone. rdquo The study contains one formula parameter to set the number of periods, which may be configured through the Edit Chart window. To discuss these studies or download complete copies of the formula code, please visit the Efs Library Discussion Board forum under the Forums link from the Support menu at esignal or visit our Efs KnowledgeBase at esignalsupportkbefs. The eSignal formula scripts ( Efs ) are also shown here as text. A sample chart is shown in Figure 2. Figure 2: eSIGNAL, volume zone oscillator mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256, eSignalsupport BLOOMBERG: VOLUME ZONE OSCILLATOR The Bloomberg chart in Figure 3 shows the volume zone oscillator described in the article by Walid Khalil and David Steckler in this issue, ldquoIn The Volume Zone. rdquo Based on the uptrend rules given in the article, a bullish signal is present during December 2010 (defined by a rectangle) that coincides with the early stage of the rally that peaked in mid-February 2011. The oscillator crosses above the zero line on December 6, the final day on the chart where the entire bar is below the 60-day Ema. At that point, the Adx line hovers just around the 18 level, as evidenced by the orange line that cuts through the Adx histogram. Three days later, on December 9, the Vzo crossed back above 15, the market gapped above the 60-day Ema. and the Adx is close to 20, showing the strengthening of the up move. Figure 3: BLOOMBERG, volume zone oscillator. Here is a one-year daily chart of Goodyear Tire amp Rubber (GT), with the volume zone oscillator and ADX shown in separate panels below the price chart. In their article, the authors also note that the Vzo will react to that volume behavior by staying in the lower zone between -40 and zero, indicating more selling pressure than buying pressure. Conversely, on this chart, one can observe the Vzo oscillating in a range between zero and 40 as the market is in the first wave of the up move during the second half of December. Using the CS. Net framework within the Stdy ltGOgt function on the Bloomberg Terminal, C code or Visual Basic code can be written to display the volume zone oscillator. The C code for this indicator is shown at Traders. All Bloomberg code written for Tradersrsquo Tips can also be found in the sample files provided with regular Sdk updates, and the studies will be included in the Bloomberg global study list. WEALTH-LAB: VOLUME ZONE OSCILLATOR The volume zone oscillator system presented in Walid Khalil and David Stecklerrsquos article in this issue, ldquoIn the Volume Zone, rdquo is now available as a free download to Wealth-Lab users, as well as many other ready-made trading strategies. The code is also shown here as text. To start using this strategy and exploring its potential to help you switch gears to trade in both trending and range-bound markets, simply click the ldquoDownloadrdquo button in Wealth-Labrsquos Open Strategy dialog. Although the new oscillator implementation is fairly straightforward, the accompanying system rules have to function in different market regimes and cover such events as positive and negative priceoscillator divergences. The complexity of their implementation is hidden in an additional library, ldquoCommunity Components, rdquo available for download to Wealth-Lab customers from our site, wealth-lab (see the ldquoExtensionsrdquo section). Users can see the divergence lines drawn on a chart, both in the traditional way and as a ldquobinary waverdquo to be used in mechanical trading systems. A sample chart is shown in Figure 4. Figure 4: WEALTH-LAB, volume zone oscillator. Here is a Wealth-Lab Developer 6.1 chart showing the volume zone oscillator strategy applied to a natural gas continuous futures contract (NG20I0B, daily). AMIBROKER: VOLUME ZONE OSCILLATOR In their article in this issue, ldquoIn The Volume Zone, rdquo authors Walid Khalil and David Steckler present a new volume zone oscillator that can be easily implemented using AmiBroker Formula Language. A ready-to-use formula for the indicator can be found below. To use the code, enter the formula in the Afl Editor, then press ldquoInsert indicator. rdquo To modify the averaging period of the volume zone oscillator, right-click on the chart and select ldquoParametersrdquo from the context menu. A sample chart is shown in Figure 5. Figure 5: AMIBROKER, volume zone oscillator. Here is a weekly price chart of the DJIA (upper pane) with a 14-period volume zone oscillator (middle pane). TC2000: VOLUME ZONE OSCILLATOR The volume zone oscillator ( Vzo ) in Walid Khalil and David Stecklerrsquos article in this issue is now available in the TC2000 indicator library. To add the indicator to your chart, just click the ldquoAdd indicatorrdquo button and select it from the list. In Figure 6, wersquove plotted a 60-period exponential moving average of price and the Adx with the period and smoothing set to 14. These additional indicators are used to evaluate the system rules explained in the article. The oscillator zones on the Vzo are marked using plot guides on the Vzo indicator. To addedit the plot guides on an indicator, click on the name of the indicator and select ldquoEdit plot guides. rdquo You can add and customize plot guides on any indicator in the system to mark significant levels. And once yoursquove set up the plot guides the way you want them, click on the indicator and select Save. You now have your own customized version of the indicator available to you in the indicator library. Using the ldquoQuickSortAdd Columnrdquo feature, you can find stocks meeting the various Vzo system rules. As seen in Figure 6, wersquove added columns to find stocks passing the uptrend buy rules. Symbols Wfr and Qep are trading above their 60-day exponential average, Adx is above 18, and Vzo has just crossed up through -40. This all happens in real time. Figure 6: TC2000, volume zone oscillator. Here is a weekly chart of SPY with the 60-period exponential moving average of price, VZO with oscillator zones, and ADX. The watchlist also shows columns for price above the 60-day EMA, ADX above 18, and VZO crossing up through -40. For more information on TC2000 or to start a free trial, visit TC2000. You can also access your watchlists, scans, and chart template while away from your computer using the new TC2000 Mobile app for Android 2.0 and higher (TC2000Mobile ). mdashPatrick Argo, Worden Brothers, Inc. TC2000 NEUROSHELL TRADER: VOLUME ZONE OSCILLATOR The volume zone oscillator ( Vzo ) described by Walid Khalil and David Steckler in their article in this issue can be easily implemented with a few of NeuroShell Traderrsquos 800 indicators. Simply select ldquoNew Indicatorhelliprdquo from the Insert menu and use the Indicator Wizard to set up the following indicator: To create a volume zone oscillator trading system, select ldquoNew Trading Strategy helliprdquo from the Insert menu and enter the following in the appropriate locations of the Trading Strategy Wizard: If you have NeuroShell Trader Professional, you can also choose whether the parameters should be optimized. After backtesting the trading strategy, use the ldquoDetailed Analysishelliprdquo button to view the backtest and trade-by-trade statistics for the strategy. Users of NeuroShell Trader can go to the Stocks amp Commodities section of the NeuroShell Trader free technical support website to download a copy of this or any previous Tradersrsquo Tips. A sample chart is shown in Figure 7. Figure 7: NEUROSHELL TRADER, volume zone oscillator. This NeuroShell Trader chart demonstrates the volume zone oscillator and corresponding trading system. AIQ: VOLUME ZONE OSCILLATOR The Aiq code for ldquoIn The Volume Zone rdquo by Walid Khalil and David Steckler in this issue is shown here. I have coded both the volume zone oscillator ( Vzo ) and the system that uses the Vzo indicator. I used my own interpretation of what the rules of their system mean since the exact code for the system is not given in the article. The divergence sellcover rules were especially troublesome to interpret, so my version may not be what the authors intended. In addition, note that the nontrending case is not provided or tested. I ran a backtest using the Portfolio Manager module from 111998 to 3112011 using the Nasdaq 100 and also the Russell 1000 list of stocks. In Figure 8, I show the test results of simulated trading on the Nasdaq 100 list of stocks using the following parameters for capitalization: Maximum positions per day 3 Maximum total positions allowed 10 Choose candidates using ADX values in descending order Size each position at 10 of total account equity, recomputed daily. Figure 8: AIQ SYSTEMS, volume zone oscillator AND SYSTEM. This shows the equity curve for the VZO system trading long only using the NASDAQ 100 list of stocks compared to the SPX index for the test period 1198 to 31111. For the test period, the average annual return was 13.5 with a maximum drawdown of 49.9 on 12312002. The short side test was unsuccessful, as the system lost all its capital during the early years of the test. (Results not shown.) I tried adding an index trend filter, but this did not save the short side from total loss. The code and Eds file can be found at below or can be downloaded from TradersEdgeSystemstraderstips. htm . TRADERSSTUDIO: VOLUME ZONE OSCILLATOR The TradersStudio code for the Vzo indicator based on Walid Khalil and David Stecklerrsquos article in this issue, ldquoIn The Volume Zone, rdquo is shown here. Figure 9 shows the Vzo indicator on a chart of Adbe . Figure 9: TRADERSSTUDIO, volume zone oscillator. Here is the VZO indicator on a TradersStudio chart of Adobe Systems (ADBE). The code can be downloaded from the TradersStudio website at TradersStudio rarr Traders Resources rarr FreeCode or TradersEdgeSystemstraderstips. htm . STRATASEARCH: VOLUME ZONE OSCILLATOR Using volume as a confirmation for price action is an excellent idea, and the volume zone oscillator ( Vzo ), as presented in Walid Khalil and David Stecklerrsquos article in this issue. shows some great potential despite its simplicity. In fact, we were able to assemble a very nice system using the volume zone oscillator as the foundation. Using the uptrend system rules provided by the authors, however, we had only limited success. Testing a wide variety of parameter sets, we were able to find profitable systems that beat their benchmark, but the percentage of profitable trades was quite low, there were large numbers of consecutive losses, and profit often came primarily from outlier trades. In a separate test, we then placed the Vzo in an automated search for supporting trading rules. This can be done in StrataSearch by setting the Vzo as a primary trading rule, and automatically testing it alongside thousands of preprogrammed supporting rules. The results from this automated search were much more positive, with higher annual returns, percentage of profitable trades approaching 70, and very few outlier trades. In short, the Vzo can be a very nice indicator, but as with many indicators, it works best when used alongside the proper supporting rules. StrataSearch users can download and import a plugin for the volume zone oscillator from the Shared Area of the StrataSearch user forum. The plugin contains a chart, a strategy setup, and all the settings needed to run the Vzo in an automated search for supporting trading rules. A sample chart is shown in Figure 10. Figure 10: STRATASEARCH, volume zone oscillator. The volume zone oscillator can be seen in the bottom panel of this chart displaying weekly bars of the Dow Jones Industrial Average. TRADINGSOLUTIONS: VOLUME ZONE OSCILLATOR In the article ldquoIn The Volume Zone rdquo in this issue, Walid Khalil and David Steckler present an oscillating indicator based on volume and price direction. The TradingSolutions function is provided below and is also available as a function file that can be downloaded from the TradingSolutions website (tradingsolutions ) in the Free Systems section. mdashGary Geniesse, NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 tradingsolutions TRADECISION: VOLUME ZONE OSCILLATOR The article by Walid Khalil and David Steckler in this issue, ldquoIn The Volume Zone, rdquo demonstrates the volume zone oscillator ( Vzo ), which can be applied to trending and nontrending markets such as Dia, Spy. and gold. To recreate Khalil and Stecklerrsquos Vzo indicator in Tradecision, use Tradecisionrsquos Indicator Builder to input the following code: To import this strategy into Tradecision, visit the area ldquoTradersrsquo Tips from Tasc Magazinerdquo at tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm or copy the code above. A sample chart is shown in Figure 11. FIGURE 11: TRADECISION, volume zone oscillator. Here is the VZO plotted on a chart of the SPY. NINJATRADER: VOLUME ZONE OSCILLATOR The volume zone oscillator ( Vzo ), as presented by Walid Khalil and David Steckler in their article ldquoIn The Volume Zone rdquo in this issue, has now been implemented as an indicator for NinjaTrader. The indicator is available for download at ninjatraderSCMay2011SC. zip . Once you have it downloaded, from within the NinjaTrader Control Center window, select the menu File rarr Utilities rarr Import NinjaScript and select the downloaded file. This indicator is for NinjaTrader version 7 or greater. You can review the indicator source code by selecting the menu Tools rarr Edit NinjaScript rarr Indicator from within the NinjaTrader Control Center window and selecting ldquoVolumeZoneOscillator. rdquo NinjaScript uses compiled Dll s that run native, not interpreted, which provides you with the highest performance possible. A sample chart implementing the strategy is shown in Figure 12. Figure 12: NINJATRADER, volume zone oscillator. This NinjaTrader chart shows the VolumeZonesOscillator applied to a daily chart of the SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). mdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader UPDATA: VOLUME ZONE OSCILLATOR This tip is based on ldquoIn The Volume Zone rdquo by Walid Khalil and David Steckler in this issue. In their article, the authors present an indicator that takes into account both time and volume fluctuations for predicting future price direction, of equal application to trending or oscillating market phases. We have added the Updata code for this indicator to the Updata Indicator Library. It may be downloaded by clicking the Custom menu and then ldquoIndicator library. rdquo Those who cannot access the library due to a firewall may paste the following code into the Updata Custom editor and save it. A sample chart is shown in Figure 13. FIGURE 13: UPDATA, volume zone oscillator. This chart shows the 14-period VZO applied to the SampP 500 index. If the VZO breaks below zero while price falls below its 60-period EMA, it signals closing out long positions established during this uptrend. FOR WINDOWS MAC LINUX CHARTSY: VOLUME ZONE OSCILLATOR The indicator presented in ldquoIn The Volume Zone rdquo by Walid Khalil and David Steckler in this issue is available for Chartsy version 1.4 or higher as the ldquovolume zone oscillatorrdquo plugin. To install this plugin, go to Tools rarr Plugins rarr Available Plugins. You can find the Java source code for the volume zone oscillator ( Vzo ) here . A sample chart is shown in Figure 14. The properties window for the Vzo is shown in Figure 15. FIGURE 14: CHARTSY, volume zone oscillator. Here is a sample chart of the volume zone oscillator (VZO). FIGURE 15: CHARTSY, PROPERTIES WINDOW. Here, the indicator properties window is shown for the volume zone oscillator. To download Chartsy, discuss these tools, and help us develop other tools, please visit our forum at chartsy. org. Our development staff will be happy to assist and you can become a Chartsy contributor yourself. SHARESCOPE: VOLUME ZONE OSCILLATOR Here is a ShareScope script to implement the volume zone oscillator ( Vzo ) based on Walid Khalil and David Stecklerrsquos article in this issue, ldquoIn The Volume Zone. rdquo Figure 16: SHARESCOPE, volume zone oscillator GENESIS: VOLUME ZONE OSCILLATOR Trade Navigator offers everything needed for recreating the indicators and highlights discussed in Walid Khalil and David Stecklerrsquos article in this issue, ldquoIn The Volume Zone. rdquo Detailed instructions and code to recreate the custom indicator and add it to any chart in Trade Navigator are shown here. We also show you how to use the custom indicator alongside existing indicators in Trade Navigator to set up a template that can be easily applied to any chart. Here is the TradeSense code to create the custom indicator. Input this code by opening the Traderrsquos Toolbox . then click on the Functions tab, and click the New button. Figure 17: Trade Navigator function tab. To create a chart template, go to the ldquo Add to chart rdquo window on a daily chart by clicking on the chart and typing ldquo A rdquo on the keyboard. Click on the Indicators tab, find the volume zone oscillator in the list, and either double-click on it or highlight the name and click the Add button. Repeat these steps to add the Adx and the MovingAvgX indicator. (These are just two of the many indicators provided in Trade Navigator.) On the chart, click on the MovingAvgX label and drag it into the price pane . Hold down the Crtl key and click in the pane with the volume zone oscillator to make seven horizontal lines. Click once for each line at the -60 . -40 . -5. 0 . 15 . 40 . amp 60 values in that pane. They do not have to be exact because you can either drag the line to the correct position later or set it in the Chart Settings window. Click on the chart and type the letter E to bring up the chart settings window. Click on the MovingAvgX in the list under price . Change the values as follows: Expression: close . Bars used in average: 60 . and Show initial bars: false . Figure 18: chart settings tab Click on the pane 3: Adx line to highlight it. Then click the Add button at the bottom. Select Add Indicator rarr Add Indicator to Selected Pane . With ldquo custom indicator rdquo highlighted, click the Add button. Type ldquo 18 rdquo and click the OK button. Click in the Function name box and change it from custom indicator to 18 line . Next, click on the Adx to highlight it in the list on the left. Set ldquo Bars used in calculation rdquo to 14 . Click the Add button and select ldquo Add HighlightBars to selected indicator. rdquo With ldquo Custom HighlightBars rdquo highlighted, click the Add button. Click the No button when prompted to use indicators from the active chart. Type ADX (14, False)gt18 and click the OK button. Setting up the template Click on 18 line to highlight it in the list on the left. Click the Add button and select ldquo Add HighlightBars to selected indicator. rdquo With ldquo Custom HighlightBars rdquo highlighted, click the Add button. Click the No button when prompted to use indicators from the active chart. Type ADX (14, False)lt18 and click the OK button. Under Appearance, change the type to ldquo highlight markers rdquo and the icon to ldquo. rdquo Highlight each indicator, line, or highlight bar and change it to the desired color, value, and style in the chart settings window. When you have them the way you want to see them, click on the OK button. Click on the Templates button on the toolbar at the top. Select ldquo Manage chart templates. rdquo Click the New button, type a name for the template, and click the OK button. You now have a template that you can apply to any chart by going to the Templates button in the toolbar and selecting the template from the list. Genesis Financial Technologies has provided a library called ldquoIn the Volume Zone, rdquo which includes the template ldquoSC1105 In the Volume Zonerdquo with the custom indicators discussed in this article. You can download a special file named ldquoSC1105,rdquo downloadable through Trade Navigator. mdashMichael Herman Genesis Financial Technologies GenesisFT MICROSOFT EXCEL: VOLUME ZONE OSCILLATOR The volume zone oscillator ( Vzo ) proposed by Walid Khalil and David Steckler in their article in this issue, ldquoIn The Volume Zone, rdquo helps to visualize the activity of the big financial leaders and the subsequent activity of the financial followers. No matter how slowly or carefully an elephant enters a pool, the water will rise. And it will subsequently fall when he leaves the pool. The sharp Vzo increase in April 2010 might well reflect one or more of these larger entities moving into Gld. The decline through early May 2010 could well be these same players leaving the pool before the price dropoff in mid-May. Without an Excel-accessible price history database to scan, this monthrsquos Tradersrsquo Tip for Excel is a static solution. As the Excel user, you must capture historical price data for a given stock or other tradable that you wish to study, and place it in the ldquoInputPriceDatardquo tab. To complete the Data Windowing capability introduced last month in Tradersrsquo Tips, I have added a usability feature to the Excel template I use for Tradersrsquo Tips. A button now appears on the calculations tab which will automatically: Adjust the charts to reflect a user-chosen number of points to plot Set the vertical scales (y-axis) on the price chart to get the ldquobestrdquo use of the available vertical plot space and Vertically align the three charts in particular, it will vertically align the x-axis of all three charts. For this button to work properly, you will need to enable Vba macro content. You may view the macros after you open the spreadsheet by using Alt-F11 to open the Vba integrated development environment. Click here ldquoVolumeZoneOscillator. xls rdquo to download the volume zone oscillator spreadsheet. A sample chart output from Excel is shown in Figure 19. Figure 19: MICROSOFT EXCEL, volume zone oscillator. Here is the volume zone oscillator (VZO) on a chart output from Excel. VT TRADER: JM INTERNAL BAND TRADING STRATEGY This Tradersrsquo Tip is based on ldquoLess Stress With The JM Internal Band rdquo by Koos van der Merwe, which appeared in the December 2010 issue of SampC. In the article, the author describes a trading system using a 15-period simple moving average with bands above and below at -2 respectively for identifying potential trading opportunities. A long trade is initiated when the price breaks out above the upper band, and a short trade is initiated when price breaks out below the lower band. Exits are initiated when price crosses the moving average in the opposite direction of the band breakout. The VT Trader instructions for setting up the JM internal band trading system are shown below. The system is available for download in our VT client forums at forum. vtsystems. along with many other precoded and free trading systems. RibbonTechnical Analysis menurarrTrading Systems grouprarrTrading Systems Builder commandrarrNew button In the General tab, type the following text for each field: In the Input Variable(s) tab, create the following variables: In the Output Variable(s) tab, create the following variables: In the Formula tab, copy and paste the following formula: Click the ldquoSaverdquo icon to finish building the trading system. To attach the trading system to a chart, select the ldquoAdd Trading Systemrdquo option from the chartrsquos contextual menu, select ldquoTASC - 052011 - JM Internal Band Strategyrdquo from the trading systems list, and click the Add button. To learn more about VT Trader, visit vtsystems. A sample chart is shown in Figure 20. Figure 20: VT TRADER, JM INTERNAL BAND TRADING SYSTEM. This shows the JM internal band trading system on a EURUSD daily candlestick chart. Risk disclaimer: Forex trading involves a substantial risk of loss and may not be suitable for all investors. With appreciation to Aapta member Bob Fulks for assistance with the TradeStation coding. Originally published in the May 2011 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Todos os direitos reservados. copy Copyright 2011, Technical Analysis, Inc.8220RANK8221 assigns a score to every trade setup, thus allowing you to sieve out the low probability trades, and focus on only the best of the best trades . The higher the score, the better the trade, and ideally we aim for trades that have a score above 50. 8220Break8221 helps traders identify stocks that are making new highs or lows (20-day, 50-day, 100-day, 200-day, 300-day highlow), thus allowing traders to buy on strength and sell on weakness. This is for traders who are willing to take higher risk to catch bigger moves in the market over a medium to long-term timeframe . 8220Swing8221 helps traders to identify strong trending stocks that are having a retracement (small correction), thus providing a low-risk and high-probability entry opportunity. This is for traders who are looking to catch powerful swings in the market over a short to medium-term timeframe . The best daily opportunities are highlighted in dark green (buy) 038 dark red (short) under both the Break and Swing column. 3) Behavioral Analysis Flag out abnormal pricevolume behavior to detect big money movement For new traders, learning how to read price and volume behaviour can be challenging, which is why our customised chart layout makes this a breeze, and allows you to read charts in 15 seconds or less . Candlestick bars are colour-coded greenred to show whether the big buyers or big sellers are controlling the market . and these also highlight the best signal bars to pin-point your entries and exits for every trade. Hidden Volume (HV) helps to flag out abnormal volume, helping you detect accumulationdistribution, breakoutsbreakdowns, hidden buyingselling . and climatic buyingselling. When used together, these tools give you an unparalleled advantage in the speed and accuracy of your chart analysis, by providing an edge that only professional traders have. For long-term investors who are more interested in catching the big trends, the most important thing is to be able to identify the major turning points in the market. By always staying on the right side of the trend, investors can ride the big moves . while avoiding large market corrections . The coloured ribbon at the bottom of the main chart does just that, changing from red to green ( bearish reversal into bear market), and from red to green ( bullish reversal into bull market). 7) Portfolio Construction Diversify away hidden risks with Alpha 038 Beta Ray Dalio, the founder of Bridgewater Associates (the biggest hedge fund in the world), created a unique formula to break down the components of a portfolio8217s returns, so as to optimise the returns and diversify away unnecessary risk. By knowing the Beta 038 Alpha of every stock, you can better ensure that your portfolio has no hidden risk, and build a fully diversified portfolio that can do well in all market conditions. Where can I download the software The Synapse Stock Screener uses stock data feed from ChartNexus, hence it runs on the ChartNexus platform. To use the screener, you will first need to download the ChartNexus free software. Download link: chartnexus. sgsoftwarecnxsoftware. php If you have an existing account, your usernameemail and password remains the same. If you do not have an existing account, your username is the email used for this software registration, and your default password is 12341234 For any issues regarding software installation or usage, feel free to contact them. chartnexus. sgsupportcontactus. php How do I activate my subscription After registration and payment, please drop us an email with these details: Full Name VIP Member YesNo (All those who have registeredattended the Synapse Program are VIP Members) Mobile number Email address Facebook Profile URL (eg. For facebookxxx, your profile is xxx) Do note that your email address provided will be used to activate the subscription in ChartNexus. If you already have an existing ChartNexus account, please make sure the email you send us is the same email used to log into your ChartNexus account. If you do not have an existing ChartNexus account, we will create a new one for you using your email address, and the default password is 12341234 . What is my login username and password If you have an existing account, your usernameemail and password remains the same. If you do not have an existing account, your username is the email used for programsoftware registration, and your default password is 12341234 . I have downloaded the ChartNexus software, where can I find the subscription Click on the 8220Advanced8221 tab, you should see the Stock Screener icon. If icon does not appear, click on 8220Help8221 8220Check for Upgrade8221 to upgrade to the latest version. If that does not work, please check to make sure your ChartNexus login email is the same as the email you sent to us during the software registration, as that is the account we have activated. If all else fails, please drop us an email. Thanks Where can I download the market data Click on 8220Start8221 8220System Settings8221 8220Data8221 Check the relevant boxes 8220Apply8221 Do I need to download all the market data, or just SGX You can download data from up to 5 major markets. We suggest that you download the data which is relevant to the market(s) that you are planning to trade. Are the charts in real-time How often do they update The charts are based on EOD (end-of-day) prices, which means they update at the end of the day. The updates usually take place about 2-3 hours after the respective markets close. Is there a quick guide to start using the screenersoftware Here is another quick guide to start using the software, and what each of the columns mean: Before starting, check 8220Data Adjustments8221. Start System Settings Price Adjustment Settings Enable All Save Apply Make sure your ChartNexus sofware is running the latest version. Click on 8220Help8221 8220Check for Update8221. If yours is not the latest version, your scanner will not yield the same results. Before clicking 8220Screen8221, select market (SGX) and click the gear icon (next to the screen button) and input these parameters. For all equity markets, the volume criteria is 500,000 for 50 days. For SGX, the minimum price filter is 0.50. For KLSE, the minimum price filter is 0.50. For HKSE, the minimum price filter is 5.0. For NYSE, the minimum price filter is 12. These are not definite rules, rather they are guidelines based on my personal preference. After screening: RANK 8211 Click this twice to sort (the best setups will end up at the top) Break 8211 Number indicates new x-day highlow. Por exemplo. -20 is new 20 day low, 100 is new 100 day high. Dark-coloured means there is a signal bar. Swing 8211 This is either 1 (bullish swing setup) or -1 (bearish swing setup). Dark-coloured means there is a signal bar. xVol 8211 This is the number of times above the average volume. Por exemplo. 1.7 means today8217s volume is 1.7x the usual volume. Those above average are in blue font, while those below average are in grey font. If the volume is unsually high, it will be highlighted in brown, and if it is climatic it will be highlighted in yellow. Close 8211 closing price for the day. C 8211 percentage change in price for the day (compared to yesterday8217s close) For these 2 columns, if the C is unusually large, it will be highlighted in yellow. EP 8211 price that will trigger and entry SL 8211 recommend initial stoploss price Flux 8211 The higher the positive flux (Flux ), the more upside volatility it has, meaning the more chance that it will surprise to the upside. The more negative the negative flux (Flux -), the more downside volatility it has, meaning the more chance that it will surprise to the downside. Alpha 038 Beta 8211 cnbcid45777498 Can we sort the counters according to their rank, sector, etc For rank, you can double click the icon 8220rank8221 to sort it by rank. If it sorts from lowest to highest, press it again to sort it from highest to lowest. There is no sector classification, but you can create your own watchlists. How do I create my own watchlists