Sistemas de negociação de regras

Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação 13 Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas ou parâmetros que determinam os pontos de entrada e saída de um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e provoca a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnica mais comuns usadas para construir os parâmetros dos sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de cruzamento de MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e vender quando o contrário é verdadeiro. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema de negociação. Sistema de transferência cruzada média MSFT Usando as médias móveis 5 e 20 Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando Para gerenciar riscos. Aumentar o valor obtido por comércio e atingir estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testará para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e depois implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você quer adotar um sistema de negociação Demora toda emoção de negociação - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que não conseguem lidar com as perdas adivinham suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar decisões uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores costumam ser usados ​​para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer negócios. É fácil se você deixar que outros o façam por você - Precisa de todo o trabalho feito para Vocês algumas empresas vendem sistemas de negociação que eles desenvolveram. Outras empresas lhe fornecerão os sinais gerados pelos seus sistemas internos de negociação por uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Olhe de perto quando os resultados que eles se vangloriaram foram tomados. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure por empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Observamos as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer pressupostos realistas e efetivamente empregar o sistema - os comerciantes do sistema devem fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de preenchimento é parte dos custos de transação. Tenha em mente que, muitas vezes, é impossível testar os sistemas com precisão, causando um certo grau de incerteza ao atualizar o sistema. Os problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como derrapagens. Efectivamente, lidar com o deslizamento pode ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - muito tempo pode ser desenvolvido em um sistema de negociação para executá-lo e funcionar corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve muitos testes, o que demora um pouco. O backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionadas à negociação do sistema, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem-sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Turtles Traders Originais. Em 1983, esses dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante nasceu ou foi feito. Então, eles levaram algumas pessoas da rua e as treinaram com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e terminaram fazendo 80 anos ao longo dos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar. Isso não é ciência do foguete. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez seja um testemunho de quão bom eles funcionam. Dealing with Scams Ao procurar comprar um sistema de negociação, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser detectada pelo bom senso. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por ano é claramente escandalosa, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125 mil em um ano. E, em seguida, através da composição por cinco anos, 48,828,125,000 Se isso fosse verdade, o criador não trocaria o caminho para se tornar um bilionário. Outras ofertas, porém, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que Ofereça uma avaliação gratuita. Dessa forma, você pode testar o sistema você mesmo. Nunca confie cegamente sobre o negócio. Também é uma boa idéia entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão O desenvolvimento de um sistema comercial efetivo não é uma tarefa fácil. Isso requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas e o tempo e a dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado adequadamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, o mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 117 CFR 242.301 - Requisitos para sistemas de negociação alternativos. XA7 242.301 Requisitos para sistemas de negociação alternativos. (A) Escopo da seção. Um sistema alternativo de negociação deve cumprir os requisitos do parágrafo (b) desta seção, a menos que esse sistema comercial alternativo: (1) esteja registrado como troca de acordo com a seção 6 da Lei, (15 USC 78f) (2) É isentado por A Comissão procedeu do registro como troca com base no volume limitado de transações efetuadas (i) É registrado como corretor no âmbito das alíneas 15 (b) ou 15C da Lei (15 USC 78o (b) e 78o-5), Ou é um banco, e (ii) Limita suas atividades de valores mobiliários aos seguintes instrumentos: (A) Títulos do governo, conforme definido na seção 3 (a) (42) da Lei, (15 USC 78c (a) (42)) (B) Contratos de recompra e de recompra reversa envolvendo apenas valores mobiliários incluídos no parágrafo (a) (4) (ii) (A) desta seção (C) Qualquer colocação, chamada, straddle, opção ou privilégio em uma segurança do governo, além de Um put, call, straddle, option ou privilegio que: (1) é negociado em uma ou mais bolsas de valores nacionais ou (2) para quais citações são disseminadas t Através de um sistema de cotação automatizado operado por uma associação de valores mobiliários e (D) papel comercial. (5) É isentado, condicional ou incondicionalmente, por despacho da Comissão. Após a aplicação por esse sistema comercial alternativo. De um ou mais dos requisitos do parágrafo (b) desta seção. A Comissão só concederá essa isenção depois de determinar que tal ordem é consistente com o interesse público, a proteção dos investidores e a remoção de impedimentos e aperfeiçoamento dos mecanismos de um sistema de mercado nacional. (B) Requisitos. Todo sistema de comércio alternativo sujeito ao presente Regulamento ATS, nos termos do parágrafo (a) desta seção, deve cumprir os requisitos deste parágrafo (b). (1) Registro do corretor. O sistema de comércio alternativo deve se registrar como corretor no âmbito da seção 15 da Lei, (15 U. S.C. 78o). (I) O sistema de comércio alternativo deve arquivar um relatório de operação inicial no Formulário ATS, xA7 249.637 deste capítulo, de acordo com as instruções nele contidas, pelo menos 20 dias antes de iniciar a operação como um sistema comercial alternativo. Ou se o sistema de negociação alternativo estiver operacional a partir de 21 de abril de 1999, o mais tardar em 11 de maio de 1999. (ii) O sistema de comércio alternativo deverá apresentar uma alteração no formulário ATS pelo menos 20 dias corridos antes da implementação de uma alteração relevante Operação do sistema comercial alternativo. (Iii) Se qualquer informação contida no relatório de operação inicial arquivado de acordo com o parágrafo (b) (2) (i) desta seção fica imprecisa por qualquer motivo e não foi previamente relatada à Comissão como uma emenda no formulário ATS, a alternativa O sistema comercial deve apresentar uma alteração no formulário ATS corrigindo essas informações no prazo de 30 dias após o final de cada trimestre civil em que o sistema de negociação alternativo tenha operado. (Iv) O sistema de comércio alternativo deve apresentar prontamente uma alteração no formulário ATS corrigindo as informações anteriormente relatadas no formulário ATS após a descoberta de que qualquer informação arquivada nos termos dos parágrafos (b) (2) (i), (ii) ou (iii) desta seção Estava impreciso quando arquivado. (V) O sistema de comércio alternativo deve arquivar prontamente um relatório de cessação de operações no formulário ATS de acordo com as instruções nele contidas ao deixar de operar como um sistema comercial alternativo. (Vi) Cada aviso ou alteração arquivado nos termos deste parágrafo (b) (2) deve constituir um relatório x201Creportx201D na acepção das seções 11A, 17 (a), 18 (a) e 32 (a), (15 USC 78k - 1. 78q (a). 78r (a). E 78ff (a)), e quaisquer outras disposições aplicáveis ​​da Lei. (Vii) Os relatórios previstos no parágrafo (b) (2) desta seção serão considerados arquivados após a recepção pela Divisão de Regulação do Mercado, Parada 10-2, no escritório principal da Comissão em Washington, DC. Os originais duplicados dos relatórios previstos nos parágrafos (b) (2) (i) a (v) desta seção devem ser arquivados com o pessoal de vigilância designado como tal por qualquer organização de auto-regulação que seja a autoridade de exame designada para a negociação alternativa Sistema de acordo com o xA7 240.17d-1 deste capítulo simultaneamente com a apresentação à Comissão. As duplicações dos relatórios exigidos pelo parágrafo (b) (9) desta seção devem ser fornecidas ao pessoal de vigilância dessa autoridade autorreguladora mediante solicitação. Todos os relatórios arquivados de acordo com este parágrafo (b) (2) e o parágrafo (b) (9) desta seção devem ser considerados confidenciais quando arquivados. (3) Exibição da ordem e acesso à execução. (I) Um sistema comercial alternativo deve cumprir os requisitos estabelecidos no parágrafo (b) (3) (ii) desta seção, em relação a qualquer estoque do NMS em que o sistema comercial alternativo: (B) Durante pelo menos 4 de Nos 6 meses de calendário precedentes, teve um volume de negociação diário médio de 5% ou mais do volume médio de ações diárias agregadas para tais ações do NMS conforme relatado por um plano efetivo de relatório de transações. (Ii) Esse sistema de comércio alternativo deve fornecer a uma bolsa nacional de valores mobiliários ou a uma associação nacional de valores mobiliários os preços e tamanhos dos pedidos com o preço de compra mais alto e o preço de venda mais baixo para essas ações do NMS. Exibido para mais de uma pessoa no sistema comercial alternativo. Para inclusão nos dados de cotação disponibilizados pela bolsa nacional de valores mobiliários ou associação nacional de valores mobiliários aos fornecedores de acordo com o documento xA7 242.602. (Iii) No que diz respeito a qualquer pedido exibido de acordo com o parágrafo (b) (3) (ii) desta seção, um sistema de comércio alternativo deve fornecer a qualquer corretor que tenha acesso à bolsa de valores nacional ou associação nacional de valores mobiliários à qual O sistema de comércio alternativo fornece os preços e os tamanhos das ordens exibidas de acordo com o parágrafo (b) (3) (ii) desta seção, a capacidade de efetuar uma transação com tais ordens que são: (A) Equivalente à habilidade desse corretor - dealer para efetuar uma transação com outras ordens exibidas na troca ou pela associação e (B) Ao preço do pedido de compra com o preço mais alto ou a ordem de venda com preço mais baixo exibida pelo menor do tamanho cumulativo de tais pedidos de preços inseridos no Esse preço. Ou o tamanho da execução procurada por tal corretor. (4) Taxas. O sistema de comércio alternativo não cobra qualquer taxa aos corretores que acessem o sistema de negociação alternativo através de uma bolsa de valores nacional ou de uma associação nacional de valores mobiliários. Isso é incompatível com o acesso equivalente ao sistema comercial alternativo exigido pelo parágrafo (b) (3) (iii) desta seção. Além disso, se a bolsa nacional de valores mobiliários ou a associação nacional de valores mobiliários a que um sistema comercial alternativo forneça os preços e os tamanhos das ordens nos termos da alínea b) (3) (ii) e (b) (3) (iii) desta seção estabelece Regras destinadas a assegurar a consistência com os padrões de acesso às cotações exibidas em tais bolsas de valores nacionais, ou o mercado operado por essa associação nacional de valores mobiliários. O sistema de comércio alternativo não cobra nenhuma taxa aos membros que seja contrária a, que não seja divulgada da maneira exigida por, ou que seja incompatível com qualquer padrão de acesso equivalente estabelecido por tais regras. (I) Um sistema de comércio alternativo deve cumprir os requisitos do parágrafo (b) (5) (ii) desta seção, se durante pelo menos 4 dos 6 meses civis anteriores, esse sistema de comércio alternativo teve: (A) Com respeito Para qualquer estoque do NMS. 5 por cento ou mais do volume diário médio nesse valor reportado por um plano efetivo de relatório de transações (B) No que diz respeito a uma garantia patrimonial que não é um estoque do NMS e para quais transações são relatadas a uma organização autorreguladora. 5 por cento ou mais do volume de negociação diário médio nesse valor calculado pela organização autorreguladora a que tais transações são relatadas (C) Com respeito aos títulos municipais, 5 por cento ou mais do volume diário médio negociado nos Estados Unidos Ou (D) No que diz respeito aos títulos de dívida das empresas, 5% ou mais do volume diário médio negociado nos Estados Unidos. (A) Estabelecer normas escritas para a concessão de acesso à negociação em seu sistema (B) Não proibir ou limitar qualquer pessoa em razão do acesso aos serviços oferecidos por esse sistema de comércio alternativo, aplicando os padrões estabelecidos nos termos do parágrafo (b) (5) ( Ii) (A) desta seção de forma injusta ou discriminatória (C) Faça e mantenha registros de: (1) Todas as concessões de acesso incluindo, para todos os assinantes, os motivos para a concessão desse acesso e (2) Todas as recusas ou limitações De acesso e razões, para cada candidato, para negar ou limitar o acesso e (D) Informar as informações exigidas no formulário ATS-R (xA7 249.638 deste capítulo) em relação a concessões, recusas e limitações de acesso. (Iii) Não obstante o parágrafo (b) (5) (i) desta seção, um sistema comercial alternativo não será obrigado a cumprir os requisitos do parágrafo (b) (5) (ii) desta seção, se essa negociação alternativa Sistema: (B) Esses pedidos de clientes não são exibidos para qualquer pessoa, exceto os funcionários do sistema de negociação alternativo e (C). Essas ordens são executadas a um preço por essa segurança disseminada por um plano efetivo de relatório de transações. Ou derivado de tais preços. (6) Capacidade, integridade e segurança de sistemas automatizados. (I) O sistema de comércio alternativo deve cumprir os requisitos do parágrafo (b) (6) (ii) desta seção, se durante pelo menos 4 dos 6 meses civis anteriores, esse sistema de negociação alternativo teve: (A) Com respeito Para valores mobiliários municipais, 20% ou mais do volume diário médio negociado nos Estados Unidos ou (B) Em relação aos títulos de dívida corporativa, 20% ou mais do volume diário médio negociado nos Estados Unidos. (Ii) No que diz respeito aos sistemas que suportam a entrada de ordens, roteamento de pedidos, execução de ordens, relatórios de transações e comparação comercial, o sistema comercial alternativo deve: (A) Estabelecer estimativas de capacidade atuais e futuras razoáveis ​​(B) Realizar testes de esforço de capacidade periódica De sistemas críticos para determinar a capacidade desses sistemas para processar transações de forma precisa, atempada e eficiente (C) Desenvolver e implementar procedimentos razoáveis ​​para revisar e manter a atual metodologia de desenvolvimento e teste do sistema (D) Revisar a vulnerabilidade de seus sistemas e dados Operações de computador central para ameaças internas e externas, riscos físicos e desastres naturais (E) Estabeleça planos de contingência e recuperação de desastres adequados (F) Anualmente, realize uma revisão independente, de acordo com os procedimentos e padrões de auditoria estabelecidos, de tal alternativa Controlos do sistema de negociação para garantir que os parágrafos (b) (6) (ii) (A) a (E) desta seção sejam atendidos e conduza Uma revisão por parte da alta administração de um relatório contendo as recomendações e conclusões da revisão independente e (G) Avisar prontamente o pessoal da Comissão de quedas de sistemas materiais e mudanças significativas nos sistemas. (Iii) Não obstante o parágrafo (b) (6) (i) desta seção, um sistema de troca alternativo não será obrigado a cumprir os requisitos do parágrafo (b) (6) (ii) desta seção, se essa negociação alternativa Sistema: (B) Esses pedidos de clientes não são exibidos para qualquer pessoa, exceto os funcionários do sistema de negociação alternativo e (C). Essas ordens são executadas a um preço por essa segurança disseminada por um plano efetivo de relatório de transações. Ou derivado de tais preços. (7) Exames, inspeções e investigações. O sistema comercial alternativo deve permitir o exame e a inspeção de suas instalações, sistemas e registros e cooperar com o exame, a inspeção ou a investigação dos assinantes, independentemente de tal exame ser realizado pela Comissão ou por uma organização de auto-regulação da qual Esse assinante é um membro. (I) Faça e mantenha atualizados os registros especificados em xA7 242.302 e (ii) Preserve os registros especificados em xA7 242.303. (I) Arquivar as informações exigidas pelo Formulário ATS-R (xA7 249.638 deste capítulo) dentro de 30 dias de calendário após o final de cada trimestre civil em que o mercado operou após a data efetiva desta seção e (ii) Arquivar a informação Exigido pelo formulário ATS-R no prazo de 10 dias corridos depois de um sistema comercial alternativo deixar de operar. (10) Procedimentos para garantir o tratamento confidencial das informações comerciais. (I) O sistema de comércio alternativo deve estabelecer salvaguardas e procedimentos adequados para proteger informações de negociação confidenciais dos assinantes. Essas salvaguardas e procedimentos devem incluir: (A) Limitar o acesso às informações de negociação confidenciais dos assinantes aos funcionários do sistema de negociação alternativo que estão operando o sistema ou responsáveis ​​pela sua conformidade com estas ou quaisquer outras regras aplicáveis ​​(ii) A negociação alternativa O sistema deve adotar e implementar procedimentos de supervisão adequados para garantir que as salvaguardas e os procedimentos estabelecidos nos termos do parágrafo (b) (10) (i) desta seção sejam seguidos. (11) Nome. O sistema de comércio alternativo não deve usar em seu nome a palavra x201Cexchange, x201D ou derivações da palavra x201Cexchange, x201D, como o termo x201Cstock market. x201D Esta é uma lista de seções do Código dos Estados Unidos, Estatutos em geral, leis públicas e presidenciais Documentos, que fornecem autoridade de regulamentação para esta Parte CFR. Não é garantido que seja preciso ou atualizado, embora atualizemos o banco de dados semanalmente. Mais limitações de precisão são descritas no site do GPO. Código dos Estados Unidos Código dos EUA: Título 15 - COMÉRCIO E COMÉRCIO 17 CFR Parte 242 A Comissão de Valores Mobiliários (SEC ou Comissão) adota algumas alterações ao Regulamento SBSR de Reporte e Divulgação de Informações de Swap de Segurança (Regulamento SBSR). Especificamente, a nova Regra 901 (a) (1) do Regulamento SBSR exige uma plataforma (ou seja, uma facilidade nacional de permuta de câmbio ou de execução de swap baseada em segurança (SB SEF) registrada na Comissão ou isenta de registro) Swap baseado em tal plataforma que será submetido à limpeza. A Nova Regra 901 (a) (2) (i) do Regulamento SBSR exige que uma agência de compensação registrada relate qualquer swap baseado em segurança para o qual é uma contraparte. A Comissão está adotando certas alterações em conformidade a outras disposições do Regulamento SBSR à luz das alterações recentemente aprovadas à Regra 901 (a) e uma emenda que exigiria que os depósitos de dados de swap (SDRs) registrados com base em segurança ofereçam o swap baseado em segurança Dados de transação que eles são obrigados a divulgar publicamente aos usuários das informações sem remuneração. A Comissão também está adotando alterações à Regra 908 (a) para estender o Regulamento SBSRaposs relatórios regulatórios e requisitos de disseminação pública para tipos adicionais de swaps transfronteiriços baseados em segurança. A Comissão está oferecendo orientação sobre a aplicação do Regulamento SBSR para operações de corretagem privilegiada e para a alocação de swaps com base em segurança compensados. Finalmente, a Comissão está adotando um novo cronograma de conformidade para as partes do Regulamento SBSR para as quais a Comissão não especificou anteriormente datas de conformidade. 2016-07-27 vol. 81 144 - quarta-feira, 27 de julho de 201681 FR 49432 - Divulgação de informações de manipulação de pedidos 17 CFR Parts 240 e 242 A Comissão de Valores Mobiliários (Comissão ou SEC) propõe a alteração das Regras 600 e 606 do Regulamento do Sistema Nacional de Mercado (Regulamento NMS) Sob o Securities Exchange Act de 1934 (Exchange Act) para exigir divulgações adicionais por intermediários aos clientes sobre o roteamento de seus pedidos. Especificamente, no que diz respeito às ordens institucionais, a Comissão propõe a alteração da Regra 606 do Regulamento NMS para exigir que um corretor-revendedor, a pedido de seu cliente, forneça divulgações específicas relacionadas ao roteamento e execução das ordens institucionais de manutenção de clientes para o anterior seis meses. A Comissão também propõe a alteração da Regra 606 do Regulamento NMS para exigir que um corretor comercial disponibilize informações agregadas publicamente em relação ao seu tratamento das ordens institucionais de clientes para cada trimestre do calendário. No que diz respeito às ordens de varejo, a Comissão propõe fazer melhorias direcionadas às divulgações atualizadas de roteamento de pedidos de acordo com a Regra 606, exigindo que as informações de ordem limite sejam divididas em categorias comercializáveis ​​e não negociáveis, exigindo a divulgação do valor agregado líquido de qualquer pagamento Para o fluxo de pedidos recebido, o pagamento de qualquer relacionamento de participação nos lucros recebido, as taxas de transação pagas e os descontos de transação recebidos por um corretor de certos locais, exigindo que os negociantes descrevam quaisquer termos de pagamento para arranjos de fluxo de pedidos e relacionamentos com participação nos lucros Com certos locais que podem influenciar suas decisões de roteamento de pedidos e eliminando o requisito de dividir informações de roteamento de pedidos de varejo pelo mercado de listagem. Em relação a estes novos requisitos, a Comissão propõe a alteração da Regra 600 do Regulamento NMS para incluir uma série de termos recém-definidos que são utilizados nas alterações propostas à Regra 606. A Comissão propõe também a alteração das Regras 605 e 606 do Regulamento NMS para exigir que a execução da ordem pública e os relatórios de roteamento de pedidos sejam mantidos publicamente disponíveis por um período de três anos e para fazer mudanças conformes à Regra 607. Finalmente, a Comissão propõe a alteração da Regra 3a51-1 (a) ao abrigo do Exchange Act Regra 13h-1 (a) (5) da Regra 13D-G Regra 105 (b) (1) do Regulamento M Regras 201 (a) e 204 (g) do Regulamento SHO Regras 600 (b), 602 (a) ( 5), 607 (a) (1) e 611 (c) do Regulamento NMS e Regra 1000 do Regulamento SCI, para atualizar as referências cruzadas como resultado desta regra proposta. 2015-12-30 vol. 80 250 - quarta-feira, 30 de dezembro de 201580 EN 81454 - Conformidade com sistemas de regulamentação e correção de integridade 17 CFR Parte 242 A Comissão de Valores Mobiliários (Comissão) está fazendo uma correção técnica às suas regras relativas à Conformidade e Integridade de Sistemas de Regulação (Regulamento SCI) Securities Exchange Act de 1934 (Exchange Act) e emendas conformes ao Regulamento ATS no âmbito do Exchange Act, que se aplica a certas organizações de auto-regulação (incluindo agências de compensação registradas), sistemas de negociação alternativos (ATS), processadores de planos e agências de compensação isentas ( Coletivamente, entidades SCI). 2015-12-28 vol. 80 248 - segunda-feira, 28 de dezembro de 201580 FR 80998 - Regulamento dos Sistemas de Negociação Alternativa de Estoque do NMS 17 CFR Parts 240, 242, 249 A Comissão de Valores Mobiliários propõe a alteração dos requisitos regulamentares no Regulamento ATS ao abrigo do Securities Exchange Act de 1934 ( Exchange Act) aplicável a sistemas de negociação alternativos (ATSs) que transacionam em estoques do Sistema Nacional de Mercado (NMS) (a seguir denominados (NMS Stock ATSs), incluindo os chamados pools escuros. Primeiro, a Comissão propõe alterar o Regulamento ATS para adotar Forme o ATS-N para fornecer informações sobre o corretor que opera o NMS Stock ATS (operador de corretor) e as atividades do operador do corretor e suas afiliadas em conexão com o ATS NMS Stock, e fornecer informações detalhadas sobre O modo de operações do ATS. Em segundo lugar, a Comissão está propondo a apresentação de documentos no formulário ATS-N ao publicar determinados documentos do formulário ATS-N no site da internet da Commissionaposs e requerer Para cada NMS Stock ATS que tenha um site para postar no site do NMS Stock ATSaposs um hiperlink de URL direto para o site da Commissionaposs que contém os documentos necessários. Em terceiro lugar, a Comissão propõe alterar o Regulamento ATS para fornecer um processo para a Comissão determinar se uma entidade se qualifica para a isenção da definição de troca de acordo com a Regra 3a1-1 (a) (2) da Lei de Câmbio em relação às ações do NMS e Declarar ineficaz um NMS Stock ATSaposs Form ATS-N ou efetivo ou, após aviso prévio e oportunidade de audiência. Em quarto lugar, sob a proposta, a Comissão poderia suspender, limitar ou revogar a isenção da definição de troca após notificação e oportunidade de audiência. Em quinto lugar, a Comissão propõe exigir a salvaguarda e os procedimentos do ATSaposs para proteger os assinantes das informações comerciais confidenciais. A Comissão propõe também fazer alterações conformes ao Regulamento ATS e Exchange Act Rule 3a1-1 (a). Além disso, a Comissão solicita comentários sobre, entre outras coisas, a alteração dos requisitos da isenção da definição de troca de acordo com a Regra 3a1-1 (a) do Exchange Act para ATSs que facilitem transações em títulos que não sejam ações da NMS. Por último, a Comissão também solicita comentários sobre a sua consideração para alterar as Regras 600 e 606 do Exchange Act para melhorar a transparência em torno do gerenciamento e roteamento de pedidos de clientes institucionais por corretores. 17 CFR Parte 242 A Comissão de Valores Mobiliários (SEC ou Comissão) está adotando certas alterações ao Regulamento SBSR de Reportagem e Divulgação de Informações de Swap Baseadas em Segurança (Regulamento SBSR). Especificamente, a nova Regra 901 (a) (1) do Regulamento SBSR exige uma plataforma (ou seja, uma facilidade nacional de permuta de câmbio ou de execução de swap baseada em segurança (SB SEF) registrada na Comissão ou isenta de registro) Swap baseado em tal plataforma que será submetido à limpeza. A Nova Regra 901 (a) (2) (i) do Regulamento SBSR exige que uma agência de compensação registrada relate qualquer swap baseado em segurança para o qual é uma contraparte. A Comissão está adotando certas alterações em conformidade a outras disposições do Regulamento SBSR à luz das alterações recentemente aprovadas à Regra 901 (a) e uma emenda que exigiria que os depósitos de dados de swap (SDRs) registrados com base em segurança ofereçam o swap baseado em segurança Dados de transação que eles são obrigados a divulgar publicamente aos usuários das informações sem remuneração. A Comissão também está adotando alterações à Regra 908 (a) para estender o Regulamento SBSRaposs relatórios regulatórios e requisitos de disseminação pública para tipos adicionais de swaps transfronteiriços baseados em segurança. A Comissão está oferecendo orientação sobre a aplicação do Regulamento SBSR para operações de corretagem privilegiada e para a alocação de swaps com base em segurança compensados. Finalmente, a Comissão está adotando um novo cronograma de conformidade para as partes do Regulamento SBSR para as quais a Comissão não especificou anteriormente datas de conformidade. 2015-12-30 vol. 80 250 - quarta-feira, 30 de dezembro de 201580 FR 81454 - Conformidade com os sistemas de regulamentação e correção de integridade Negociação Forex baseada em ações para entradas precisas Este artigo apresentará um sistema de negociação forex baseado em regras e uma breve lista de regras para entradas comerciais mais precisas e também iremos Apresentar algumas regras básicas para o gerenciamento de dinheiro. Ao incorporar essas regras em sua negociação forex, os compromissos de entrada comercial e os totais de pips aumentarão um pouco de forma dramática. Vamos começar com algumas regras básicas para um sistema de negociação forex simples, mas eficaz. Então, você pode aumentar o número de regras de regras de negociação forex para limitar o número de negócios e melhorar os resultados e pips globais capturados em uma base comercial por comércio. Por que negociar o Forex com regras A criação de um sistema de negociação forex baseado em regras permite que você formule um método com base nessas regras e teste o método de negociação. Isto é bem diferente das entradas comerciais aleatórias. As regras devem ser específicas, não gerais. Com regras que você conhece quando comprar ou vender, isso reduz o estresse e é uma ótima maneira para os comerciantes de forex iniciantes prosseguir. Um sistema de negociação baseado em regras significa que você não adivinha ou usa discrição do comércio para negociar. As entradas comerciais não são aleatórias. Você simplesmente segue as regras. As regras que você configurou devem ser simples. Todos os comerciantes devem evitar regras complexas, sistemas e indicadores que não podem ser facilmente explicados. Sistemas de negociação Forex baseados em regras que são defeituosos Se você configurar um sistema de negociação forex baseado em regras para entrar em negociações e você segue rigorosamente essas regras, os resultados devem ser negociações, pips e lucros positivos. Se os resultados forem perdas, as regras que você configurou ou o sistema de negociação que você está seguindo são um sistema defeituoso. Abandone o sistema e configure novas regras. Felizmente, você pode descobrir isso com demonstração de negociação e sem risco financeiro ou perdas monetárias reais. Se você começar a entrar em negociações de demonstração de demonstração de acordo com suas regras de negociação e simplesmente não pode fazer negócios lucrativos, seu sistema provavelmente será ineficaz. O culpado é provável que os indicadores técnicos por trás do sistema, porque os indicadores técnicos proliferam a indústria de forex e simplesmente não funcionam. Os comerciantes de Forex que estão usando o sistema de negociação forex baseado em regras agora estão quase sempre usando indicadores técnicos, então suas regras são baseadas nos indicadores. Isso resulta em frustração e sem pips. Mova-se rapidamente dos indicadores técnicos inúteis e configure regras de negociação forex que não dependem de indicadores. Qualquer sistema forex que use regras com indicadores técnicos na base sempre falhará. A criação de regras de negociação de boa qualidade inclui a eliminação de regras que não estão fornecendo resultados. Todo comerciante de forex sabe que os indicadores técnicos fornecem milhares de combinações, mas os pips simplesmente não estão lá. Os Indicadores Técnicos da Primeira Regra são defeituosos e fornecem resultados de negociação aleatória, elimina-os das suas regras de negociação. Segunda Demonstração de Demonstração de comércio primeiro, em seguida, mude para negociação de lotes micro. Então continue a escalar até mini-lotes ao longo do tempo. Usar as regras simples que estabelecemos neste artigo deve transformar as coisas por você, sem depender de regras baseadas em indicadores técnicos. Desta forma, você pode se certificar de que seu sistema é válido antes de cometer algum dinheiro real e entrar em negociação ao vivo. Um sistema de negociação Forex baseado em regras simples e eficazes Quando você insere um comércio forex, você sempre deve seguir um conjunto de regras, essas regras devem ser simples e não complicadas. Qualquer um deve poder explicar facilmente suas regras a outro comerciante. Sem gurus ou sistemas complicados, sem caixas negras. Aqui está um exemplo de um conjunto básico de quatro regras de entrada para qualquer comércio. Regra 1 Comércio na direção da tendência primária nos prazos mais altos, H4 e maior. Regra 2 Apenas insira negociações sem resistência próxima nas compras ou sem suporte nas vendas. Regra 3 Comércio somente se uma moeda for forte ou a outra fraca ou ambas, veja um exemplo consistente de fraqueza da moeda em euros abaixo. Negociação Forex baseada em regras 8211 Fraqueza consistente em euros Regra 4 8211 Negocie somente na principal sessão de negociação forex por pelo menos 6 meses. Estas são quatro regras muito simples de regras de negociação forex que qualquer comerciante forex pode implementar quase que imediatamente em muitos pares, sem depender de indicadores técnicos ou sistemas complicados. Qualquer um pode entender essas regras. Um comerciante pode usar médias móveis exponenciais simples para determinar a tendência primária. Não ter nenhum suporte ou resistência nas proximidades pode ser algo como 100 pips mínimo, mais de 100 pips em pares mais voláteis, e você pode escrever isso em suas regras. A força ou fraqueza da moeda pode ser facilmente medida na entrada usando ferramentas ao vivo como o Forex Heatmap. Comece a testar essas regras primeiro pela troca de demonstração. Os resultados de negociação melhorariam imediatamente para qualquer comerciante que tenha lutado implementando essas quatro regras. Essas três regras básicas podem fazer com que você comece a negociar com o sistema Forexearlywarning. Agora podemos começar a investigar algumas regras adicionais que você pode adicionar, dependendo de quão rigoroso você deseja. Regras de negociação adicionais Mantendo as quatro regras originais em vigor, agora você pode começar a adicionar regras adicionais, se desejar, e aqui estão algumas regras adicionais que você deve considerar. O Forex Market é um mercado de 24 horas. Isso não significa que você precisa assistir o mercado por 24 horas porque a maioria das entradas comerciais de alta qualidade ocorrem em uma janela de tempo muito menor na sessão de negociação principal. Se você tem uma agenda ocupada, você pode configurar algumas regras. Digite trades na sessão de negociação forex principal em uma janela de tempo de 4 a 5 horas, onde movimentos fortes podem ocorrer diariamente. Quando você está monitorando o mercado forex, se você ver um par que se deslocou por várias horas, você perdeu o movimento. Poderia continuar em movimento, mas você quer pegar um novo ciclo de movimento após a consolidação ou os períodos de descanso. Então configure outra regra para essas situações. Regra Adicional Apenas troque um par quando está iniciando um novo movimento após um período de consolidação ou retração, ou quando um par não-tendente inicia um novo movimento. Quando você está negociando com um sistema baseado em tendências, você preferiria negociar perto do início de uma nova tendência para que você possa se sentar e acompanhar a tendência e deixar o mercado fazer o trabalho. Regra adicional 8211 Comércio no início do ciclo de tendência nos intervalos de tempo mais altos, H4 e maiores. Ciclo de tendências baseado em regras Forex Trading 8211 Além disso, os drivers de notícias podem mover mercados e causar paradas, ou lucros adicionais. Então você precisa de um conjunto de regras para negociar em torno de drivers de notícias voláteis. Regra Adicional Ao entrar em um comércio, certifique-se de que os principais drivers de notícias estejam a uma hora de distância para dar-lhe tempo para mover sua parada para quebrar mesmo em todos os negócios recentemente inseridos. Caso contrário, saia do comércio ou aguarde até as novidades para considerar uma nova entrada comercial. Às vezes, todo o mercado forex, ou grupos de pares de moedas estão a tendência e movendo-se quase todos os dias. Compreender a condição do mercado é importante para os comerciantes de forex e pode ser incorporado em um sistema de negociação forex baseado em regras. Se muitos dos pares e grupos de moeda parecem intermitentes nos gráficos, você pode configurar regras para lidar com esse problema, como especificar o número de lotes negociados para ser menor. As condições do mercado mudam de tendência para variação ou agitada e se você pode identificar isso, você pode explicar isso com uma nova regra. Neste caso, você deve ser capaz de identificar um mercado agitado e com técnicas como análise de quadros múltiplos, podemos fazer isso. Regra adicional Se você identificar um grupo agitado de pares ou mercado agitado em geral, esteja preparado para negociar menos lotes em cada comércio ao vivo ou não para negociar até que ele aclare. Para poder conhecer a condição do mercado forex, você precisa de uma técnica e conjunto de indicadores para analisar. Sugerimos análise de quadros múltiplos aplicada a moedas individuais. O uso dessas técnicas de análise de mercado sempre lhe dará uma visão clara das atuais condições do mercado, tendências, variações, oscilação, agitação. Uma regra pode ser avaliar a condição do mercado e saber se você tem alguns pares que estão tendendo para cima ou para baixo. Então você pode configurar regras com base em pares de tendências, é como escrever um plano de negociação. Você pode usar vários cronogramas em muitos pares para conhecer a condição do mercado. Regra adicional Torne-se proficiente em análise de quadros múltiplos para que você possa identificar a condição do mercado em muitos pares e grupos de moeda. Comerciantes experientes e soltar as regras Se um comerciante forex tem de 6 meses a um ano de experiência comercial e está consistentemente fazendo pips positivos, é possível afrouxar algumas das regras de negociação forex e procurar mais oportunidades comerciais. Qualquer pessoa que tenha trocado sucesso no mercado forex por muito tempo ganhou o direito de procurar mais pips. Os comerciantes experientes podem procurar fazer negócios intra-dia de curto prazo, negociar fora dos limites da principal sessão de negociação e, possivelmente, até negociar contra a tendência. Você ainda precisa ter regras como as que discutimos neste artigo. Regra de comerciantes experientes Se você gostaria de negociar fora dos limites da sessão principal, como na sessão de negociação da Ásia. Não é um problema, desde que você conheça as limitações e compreenda como limitar quaisquer riscos adicionais. Regra de comerciantes experientes Se uma moeda combina tendências em uma direção por uma semana ou mais, mas ciclos na outra direção, é bom fazer um comércio de curto prazo contra a tendência. Regra de comerciantes experientes Se o mercado inteiro estiver variando e você gostaria de fazer algumas negociações de curto prazo tentando fazer 40-50 pips por vez, isso também não é um problema, desde que você siga as regras básicas que estabelecemos neste artigo . Experienced Traders Rule 8211 Reducing the time frame down to the H1 time frame if the other rules are met or there is a fresh movement cycle on the H1 time frame. Rules Based Money Management Any good rules based forex trading system will also have rules for money management. Along with some forex trading rules for trade entries you can also have rules for money management. Lets start with two basic rules of money management then proceed from there. Money Management Rule 8211 Always trade with a stop order. Money Management Rule When your trade entry goes into positive pips, like 40-50 pips or more, scale out half of your lots and move the stop to break even. Now that you have your basic forex trading rules for money management in place you can set additional money management rules if you would like stricter guidelines. Money Management Rule Do not enter a trade unless you can possibly get at least 3 pips for each pip you risk. For example, if you start your trade with a 30 pip stop you must be trying to get at least 100 pips from that trade. This is predetermined risk versus reward ratio. Money Management Rule If you identify a choppy market trade less lots or not at all and scale out lots sooner. You can take money management and profit management techniques even further and develop more rules. Additional rules for profit taking, setting price targets, scaling out additional lots, by checking these resources. Conclusions Any forex trader can take this article and use the four basic forex trading rules rules for entry and two rules for money management. If you apply the four basic rules your trade will begin to improve, then start experimenting with more rules to incorporate after you become more experienced and successful. Over time you may occasionally loosen the rules depending on what situation the market presents to you. To contact Mark Mc Donnell you can email him at Forexearlywarning. About Mark Mc Donnell Mark Mc Donnell is the founder of Forexearlywarning, we provide spot forex trading plans and signals across 28 currency pairs.