Triple screen trading system alexander elder

Triple Screen Trading System - Parte 1 Sondando mais como um teste de diagnóstico médico, o sistema de comércio de tela tripla foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder em 1985. A alusão médica não é por acaso: o Dr. Elder trabalhou por muitos anos como psiquiatra em Nova York Antes de se envolver na negociação financeira. Desde então, ele escreveu dezenas de artigos e livros, incluindo Trading For A Living (1993). Ele também falou em várias grandes conferências. Muitos comerciantes adotam uma única tela ou indicador que eles aplicam a cada comércio. Em princípio, não há nada de errado em adotar e aderir a um único indicador para a tomada de decisões. De fato, a disciplina envolvida na manutenção do foco em uma única medida está relacionada à disciplina pessoal é, talvez, um dos principais determinantes de alcançar o sucesso como comerciante. E se o seu indicador escolhido for fundamentalmente falho. O que acontece se as condições no mercado mudarem para que sua única tela não possa mais explicar todas as eventualidades que operam fora de sua medição. O ponto é porque o mercado é muito complexo, até mesmo os indicadores mais avançados Não pode funcionar o tempo todo e sob todas as condições do mercado. Por exemplo, em uma tendência de alta do mercado. Os indicadores de acompanhamento de tendência aumentam e emitem sinais de compra, enquanto os osciladores sugerem que o mercado está sobrecompra e emite sinais de venda. Nas tendências baixas, os indicadores de tendência sugerem vender curto. Mas os osciladores tornam-se sobrevendidos e emitem sinais para comprar. Em um mercado que se move fortemente mais alto ou mais baixo, os indicadores de tendência são ideais, mas são propensos a mudanças rápidas e abruptas quando os mercados operam em intervalos. Dentro das gamas de negociação. Os osciladores são a melhor escolha, mas quando os mercados começam a seguir uma tendência, os osciladores emitem sinais prematuros. Para determinar um balanço de opinião de indicadores, alguns comerciantes tentaram medir os sinais de compra e venda emitidos por vários indicadores. Mas existe uma falha inerente a essa prática. Se o cálculo do número de indicadores de tendência seguinte for maior do que o número de osciladores usados, então o resultado será naturalmente inclinado para um resultado de tendência e vice-versa. Dr. Elder desenvolveu um sistema para combater os problemas de média simples, aproveitando as melhores técnicas de tendência e osciladores. O sistema Elders destina-se a contrariar os déficits de indicadores individuais, ao mesmo tempo em que serve para detectar a complexidade inerente aos mercados. Como um marcador de tela tripla na ciência médica, o sistema de comércio de tela tripla não aplica nenhum, nem dois, mas três testes únicos, ou telas, para cada decisão comercial, que formam uma combinação de indicadores e osciladores de tendência. O problema dos cronogramas Há, no entanto, outro problema com os indicadores de tendência popular que devem ser eliminados antes de serem usados. O mesmo indicador de tendência pode emitir sinais conflitantes quando aplicados em diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, o mesmo indicador pode apontar para uma tendência de alta em um gráfico diário e emitir um sinal de venda e apontar para uma tendência de baixa em um gráfico semanal. O problema é ampliado ainda mais com gráficos intraday. Nestes gráficos de curto prazo, os indicadores de tendência podem flutuar entre sinais de compra e venda em uma base horária ou ainda mais frequente. Para combater este problema, é útil dividir os prazos em unidades de cinco. Ao dividir gráficos mensais em gráficos semanais, há 4,5 semanas a um mês. Passando de gráficos semanais para gráficos diários, existem exatamente cinco dias de negociação por semana. Progressando um nível mais, de gráficos diários para horários, há entre cinco a seis horas em um dia de negociação. Para comerciantes do dia. Os gráficos horários podem ser reduzidos a gráficos de 10 minutos (denominador de seis) e, finalmente, de gráficos de 10 minutos a gráficos de dois minutos (denominador de cinco). O cerne deste conceito de cinco fatores é que as decisões de negociação devem ser analisadas no contexto de pelo menos dois períodos de tempo. Se você preferir analisar suas decisões de negociação usando gráficos semanais, você também deve usar gráficos mensais. Se você fizer o dia usando gráficos de 10 minutos, primeiro você deve analisar os gráficos por hora. Uma vez que o comerciante decidiu no período de tempo para usar no sistema de tela tripla, ele ou ela rotula isso como o intervalo intermediário. O prazo a longo prazo é uma ordem de cinco mais e o prazo de curto prazo é uma ordem de magnitude mais curta. Os comerciantes que carregam seus negócios durante vários dias ou semanas usarão gráficos diários como seus intervalos intermediários. Seus cronogramas de longo prazo serão semanalmente gráficos gráficos por hora será seu prazo de curto prazo. Os comerciantes do dia que ocupam suas posições por menos de uma hora usarão um gráfico de 10 minutos como seu intervalo de tempo intermediário, um gráfico por hora como seu cronograma de longo prazo e um gráfico de dois minutos como um período de tempo curto. O sistema de negociação de tela tripla exige que o gráfico para a tendência de longo prazo seja examinado primeiro. Isso garante que o comércio segue a maré da tendência de longo prazo, enquanto permite a entrada em trocas em momentos em que o mercado se move brevemente contra a tendência. As melhores oportunidades de compra ocorrem quando um mercado crescente diminui mais brevemente, as melhores oportunidades de curto prazo são indicadas quando um mercado em queda se reúne brevemente. Quando a tendência mensal é ascendente, as quedas semanais representam oportunidades de compra. Os comícios horários oferecem oportunidades para curtos quando a tendência diária é descendente. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Sistema de negociação de tela tripla - Parte 4 O sistema de negociação triplo é baseado em empregar o melhor dos dois indicadores de tendência E osciladores para tomar decisões comerciais. Os comerciantes se preocupam principalmente com quaisquer divergências realizadas entre as leituras de um indicador de tendência a longo prazo, como um histograma de divergência de convergência média móvel semanal (MACD) e a leitura relativamente mais curta de um oscilador, como índice de força, Elder-Ray . Estocástica ou Williams R. A quarta seção desta série examinará os meios pelos quais um comerciante usaria o oscilador Elder-Ray como a onda de mercado. Qual é a segunda tela do sistema de tela tripla dos comerciantes. Segunda tela - Elder-Ray Elder-Ray, desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder, é baseado nos conceitos de poder do touro e poder do urso, a força relativa de touros e ursos no mercado. O poder de Bull mede a capacidade dos touros de mercado para elevar os preços acima do consenso médio de valor, que é o preço real no qual um estoque particular passa a ser negociado por um determinado momento. O poder do urso é a habilidade dos ursos de conduzir preços inferiores aos preços atuais. Ou o consenso médio atual de valor. Ao usar uma tendência de longo prazo - indicador seguinte, talvez um histograma MACD semanal, os comerciantes podem identificar a direção da tendência de longo prazo. O poder de Bull e o poder do urso são usados ​​para encontrar trocas nos gráficos diários que se movem na mesma direção que a tendência semanal. A tela tripla ganha seu rótulo porque ele elimina todos os sinais, mas aqueles na direção da tendência: se a tendência semanal acabar, apenas os sinais de compra são retornados da Elder-Ray. Se a tendência semanal estiver baixa, apenas os sinais de venda Elder-Ray são considerados. Sinais de compra Existem duas condições absolutamente essenciais que precisam estar no lugar para que os comerciantes considerem a compra: 1) a tendência semanal deve estar em alta, e 2) o poder do ar, como representado em Elder-Ray, deve ser negativo, mas aumentando. A segunda condição - poder de urso negativo - vale a pena explorar. A condição oposta, em que o poder de osso é positivo, ocorre em uma tendência de alta, um ambiente de mercado perigoso para negociação, apesar da força aparente da tendência. O problema com a compra em uma tendência de alta velocidade é que você está apostando na maior teoria do tolo. Que afirma que seu lucro será realizado apenas vendendo para alguém disposto a pagar um preço ainda maior. Quando o poder do urso é negativo, mas subindo, os ursos estão mostrando um pouco de força, mas estão começando a escorregar novamente. Ao colocar uma ordem de compra acima do máximo dos últimos dois dias, sua ordem de parada será preenchida somente se o rali continuar. Uma vez que você ficou muito tempo. Você pode proteger sua posição com uma parada abaixo da menor baixa menor. As divergências bullistas entre o poder do urso e o preço (consenso médio de valor) representam os sinais de compra mais fortes. Se os preços caírem para um novo baixo, mas o poder dos ursos mostra um fundo mais alto, os preços estão caindo e os ursos ficam mais fracos. Quando o poder do urso sobe deste segundo fundo, você pode comprar facilmente um número maior de ações do que você normalmente faria na sua posição habitual. Você também pode usar Elder-Ray para determinar o melhor momento para vender sua posição. Ao rastrear o padrão de picos e vales no poder do touro, você pode verificar o poder dos touros. Ao empilhar os picos no preço real contra os picos no poder do touro, você pode determinar a força da tendência de alta - se cada novo pico de preço vier junto com um novo pico no poder do touro, a tendência de alta é segura. Quando os preços atingem um novo alto, o poder do touro atinge um pico mais baixo do que o de seu rali anterior, os touros estão perdendo seu poder e um sinal de venda é emitido. Shorting Elder-Ray como a segunda tela no sistema de comércio de tela tripla também pode ser usado para determinar as condições em que o curto-circuito é apropriado. As duas condições essenciais para o curto-circuito são, em primeiro lugar, que a tendência está baixa e, em segundo lugar, que o poder do touro é positivo, mas está caindo. Se o poder do touro já é negativo, vender curto é inadequado porque os ursos têm controle sobre os touros do mercado. Se você vender de curta nessa condição, você está realmente apostando que os ursos têm força suficiente para empurrar os touros ainda mais abaixo da água. Além disso, como no caso discutido acima, em que o comerciante mantém uma posição longa durante o poder de urso positivo, você está apostando na teoria do tolo maior. Quando o poder do touro é positivo, mas caindo, os touros conseguiram agarrar um pouco de força, mas estão começando a afundar mais uma vez. Se você colocar uma ordem curta abaixo do mínimo dos últimos dois dias, você receberá uma execução de ordem somente se o declínio continuar. Você pode, então, colocar uma parada protetora acima da mais recente baixa menor. As divergências baixas entre a potência do touro e os preços (consenso médio de valor) dão os sinais de curto prazo mais fortes. Se os preços atingirem uma nova potência alta, o touro atinge um topo mais baixo. Os touros são mais fracos do que antes e a tendência de alta pode não continuar. Quando o poder do touro sobe para baixo de um topo mais baixo, você pode vender com segurança uma posição maior do que a habitual. Você também pode determinar quando cobrir suas posições curtas com base em uma leitura de Elder-Ray. Quando sua tendência a longo prazo está baixa, o poder do urso indicará se os ursos estão se tornando mais fortes ou mais fracos. Se um novo preço baixo ocorre simultaneamente com um novo baixo poder de urso, a tendência de queda atual é relativamente segura. Uma divergência de alta emite um sinal para cobrir seus shorts e se preparar para entrar em uma posição longa. As divergências acentuadas ocorrem quando os preços atingem um novo poder baixo e o poder atinge um fundo ainda mais baixo. Quando os ursos estão perdendo seu impulso e os preços estão caindo devagar. Para as posições longas e curtas, as divergências entre o poder do touro, a potência e os preços indicam as melhores oportunidades comerciais. No contexto da tendência de longo prazo indicada pela nossa primeira tela de mercado, Elder-Ray identifica o momento em que o grupo dominante nos mercados declina abaixo da superfície da tendência. The Bottom Line Para mais informações sobre a segunda tela do sistema de negociação triplo do Triple View - Parte 5. Você também pode verificar a Parte 1, Parte 2 e Parte 3 desta série. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Por Raul Canessa C. Introdução A metodologia Triple Screen foi desenvolvida por Alexander Elder em 1985 como uma forma de negociação discricionária. No entanto, tem havido outros especialistas que tentaram desenvolver com alguns sistemas de negociação automatizados de sucesso usando este sistema de negociação para negociar em mercados como o Forex. Este método baseia-se na seleção cuidadosa de um quadro de tempo triplo que permite ao comerciante fazer um diagnóstico confiável da tendência principal no mercado que ele está analisando, para que ele possa aproveitar ao máximo os ciclos de amplitude média e o intraday errático Movimentos com o objetivo de abrir posições no mercado de forma mais segura. Nesta técnica de negociação, a primeira tela é usada para detectar a amplitude e a direção da tendência principal. Por outro lado, a segunda tela é usada para capturar o quotwave do marketquot. quot. Finalmente, a terceira tela pode ser usada para identificar um ponto de interrupção no mercado que permita otimizar os pontos de entrada para abrir uma posição. De acordo com Elder, a relação de escala entre esses três quadros de tempo deve ser o mais próximo possível de um fator de 5 ou mais. Embora este número não tenha nada em particular, parece que é aquele que melhor se aproxima dos resultados de outros estudos clássicos de tendências feitas por Robert Rhea e Charles Dow. Assim, por exemplo, os comerciantes que trabalham com gráficos diários devem ser usados ​​como a primeira tela um gráfico semanal para filtrar o ruído dos movimentos diários. Para a terceira tela, neste caso, é melhor trabalhar com gráficos de 1 hora cuja utilidade será aperfeiçoar o tempo ao entrar no mercado. Instrumentos de Negociação Esta técnica de negociação pode ser usada em qualquer mercado, incluindo Forex. Indicadores Os comerciantes podem definir combinações diferentes de prazos dependendo do seu estilo de negociação. No entanto, os seguidores do daytrading podem usar as próximas combinações: Combinação 1: 120 minutos, 30 minutos e 5 minutos, respectivamente. Combinação 2: 60 minutos, 10 minutos e gráficos de 1 minuto para comerciantes mais ativos. Para cada tela (gráfico), Elder geralmente usa diferentes indicadores técnicos para confirmar a tendência em cada um deles e reforçar o sinal. Esses indicadores são os seguintes: Tela 1: O MACD e seu histograma. Tela 2: Osciladores de ciclo curto, a fim de aproveitar os movimentos de contra tendência que apresentam as melhores oportunidades para abrir uma posição no mercado. Neste caso, os melhores indicadores são o oscilador estocástico. O R Williams. O Elder-Ray e o índice de força. Tela 3: Elder continua a usar os osciladores como indicadores favoritos. Entre esses indicadores, ele usa o Índice de Força alisado com uma EMA (Exponential Moving Average) de 2 períodos. Regras do sistema de negociação - Se a primeira tela apresentar uma tendência de alta e a segunda tela mostra um movimento contra essa tendência, o comerciante deve abrir uma posição longa no momento preciso em que a terceira tela mostra que o tempo é certo. Se a primeira tela apresentar uma tendência de alta e os osciladores da segunda tela indicam um mercado de sobreposição, o comerciante deve abrir uma posição longa se o oscilador da terceira tela mostrar também um mercado de sobre-venda e o preço estiver acima do máximo do dia ou o Sessão anterior. - Se a primeira tela apresentar uma tendência de baixa e a segunda tela mostra um movimento contra essa tendência, o comerciante deve abrir uma posição curta no momento exato em que a terceira tela mostra que o tempo está certo. Se a primeira tela apresentar uma tendência de baixa e os osciladores da segunda tela indicam um mercado de sobrecompra, o comerciante deve abrir uma posição curta se o oscilador da terceira tela mostrar um mercado de sobrebancos e o preço estiver abaixo do mínimo do dia ou o Sessão anterior. - Se a primeira e a segunda tela tiverem a mesma direção, ou uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, a melhor recomendação é que o comerciante deve aguardar uma melhor oportunidade de entrar no mercado. Uma vez que entramos no mercado, colocamos paradas de proteção de acordo com as seguintes regras: Se abrimos uma posição longa, a perda de parada deve ser colocada em algum lugar abaixo do mínimo do dia ou abaixo da barra mínima (ou vela) do dia anterior , O que for mais baixo. Se abrimos uma posição curta, a perda de parada deve ser colocada em algum lugar acima do máximo do dia ou acima da barra alta (ou vela) do dia anterior, o que for mais alto. Se o comércio está se desenvolvendo a nosso favor, podemos mover o stop loss para quebrar. Neste caso, a regra afirma que nós protegemos 50 dos pips ganhos. Os comerciantes que negociam a longo prazo, devem permanecer no mercado até que a tendência da primeira mudança de tela ou a perda de parada seja executada. O comerciante nunca deve voltar a parar a crença de que o mercado está tendo apenas uma correção, você deve sempre proteger os lucros. No caso dos comerciantes que comercializam no curto prazo, eles podem usar os osciladores das telas 2 e 3 para entrar e sair do mercado. Por exemplo, se a primeira tela mostra uma tendência de descida clara e o oscilador da segunda tela estiver na área de sobrevenda, o comerciante deve abrir uma posição longa que deve ser fechada quando o oscilador atingir a zona de sobrecompra. Notas adicionais sobre este sistema de negociação Esta técnica de negociação de Alexander Elder é uma abordagem interessante porque leva em consideração os diferentes movimentos e tendências do mercado apresentados em diferentes prazos. Geralmente, a maioria dos comerciantes usa apenas uma tela e um ou dois indicadores para negociar no mercado. O problema é que um único gráfico e indicador não pode cobrir todas as eventualidades que possam ter o mercado. Mesmo os indicadores mais avançados são incapazes de funcionar o tempo todo porque o mercado é muito complexo. A vantagem do sistema de comércio Elder é que o mercado não sofre nenhum, nem dois, mas três testes únicos, ou telas, para cada decisão comercial. Esses testes são formados por uma combinação de indicadores de tendência e osciladores. O sistema é projetado de forma a neutralizar as falhas de indicadores individuais e, ao mesmo tempo, serve para detectar a complexidade inerente ao mercado. Exemplo de aplicação da técnica da tela tripla Neste caso, assumimos que nós negociamos com base em gráficos de 1 dia para que as configurações das três telas sejam as seguintes: Primeira tela Esta é a tela 1 em que usamos um gráfico semanal e Um histograma MACD que é usado para detectar a amplitude e direção da tendência. Neste caso, esta tendência parece estar em uma tendência de baixa, mas, aparentemente, está perto de um suporte importante que poderia transformar a tendência pelo menos momentaneamente. Segunda tela Esta é a tela 2 em que usamos um gráfico diário que serve para pegar o quotwave do marketquot. Neste caso, usamos osciladores de ciclo curto que permitem aproveitar os movimentos de contra-tendência. Neste gráfico, usamos um oscilador estocástico, o R Williams eo Índice de Força que, aparentemente, mostram uma possível mudança na tendência que poderia ser simplesmente uma correção da tendência maior. Este sinal é mostrado especialmente pelo estocástico. Terceira tela Finalmente, a terceira tela é um gráfico de 1 hora que usa como indicador principal o Índice de Força para pegar o quottip do wavequot. Nesse caso, esse indicador é alisado com uma EMA de 2 períodos. Este gráfico é usado pelo comerciante para decidir em que ponto ele entrará no mercado e onde ele irá consertar o stop loss e tomar pontos de lucro da posição. Como mostra o gráfico, o mercado não tem uma tendência claramente definida e está aguardando o momento apropriado para produzir uma fuga em qualquer direção, embora, aparentemente, ele tente entrar em uma tendência ascendente como mostrado na segunda tela, que está apresentando alguns Sinais de uma mudança na tendência predominante. No entanto, como o Índice de Força é praticamente zero, o comerciante deve aguardar que o mercado faça a ruptura final antes de abrir uma posição. 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