Erro do servidor na aplicação de carregamentos. Um potencial potencial Request. Path valor foi detectado a partir do cliente (). Descrição: Uma exceção não tratada ocorreu durante a execução da solicitação da web atual. Revise o rastreamento da pilha para obter mais informações sobre o erro e onde ele se originou no código. Detalhes de exceção: System. Web. HttpException: Um valor potencialmente perigoso Request. Path foi detectado a partir do cliente (). Uma excepção não tratada foi gerada durante a execução da solicitação da web atual. As informações relativas à origem e localização da exceção podem ser identificadas usando o acompanhamento da pilha de exceção abaixo. O curso explica como usar derivativos negociados em bolsa e de balcão (OTC) para lucrar com as mudanças esperadas na curva de rendimentos. Diferentes instrumentos derivativos são comparados e contrastados em termos de exposição à taxa de juros e risco de crédito da contraparte e seu valor relativo é avaliado como ferramentas para expressar opiniões sobre o nível futuro e a volatilidade das taxas de juros. Participar do curso irá ajudá-lo: Compreender os fatores que impulsionam a curva de rendimento e a negociação da curva de rendimentos. Analise a negociação da curva de rendimento e gerencie o risco de taxa de juros com futuros de obrigações Saiba mais sobre swaps, swap variações e negociação da curva de rendimento com swaps Quem deve atenderAlthough nenhum prior O conhecimento dos derivados da taxa de juros é assumido, é recomendável a familiaridade com os tipos básicos de segurança derivada (contratos e futuros, swaps e opções). Os participantes devem ter uma compreensão básica dos conceitos fundamentais do mercado financeiro, como valor presente e risco e retorno. Os candidatos que completam o programa de treinamento da Curva de Provedor com Curriculum Vizualizado com Derivados de Taxas de Juros são qualificados para 13 horas de crédito de acordo com as diretrizes do Programa de Educação Continuada dos Institutos CFA. David Oakes treinou como economista na London School of Economics e foi professor de finanças na Universidade de Exeter e Warwick Business School. David ingressou no Centro ICMA da Universidade de Leitura como Diretor de Educação Acadêmica e Profissional em 1998. Ele coordenou os programas de Educação Executiva da ICMA de 1994 a 2004. David deixou o Centro em 2004 para configurar a Dauphin Financial Training Inc., que oferece treinamento avançado em mercados financeiros para clientes de bancos de investimento em Nova York e em todo o mundo. O conteúdo do curso é dividido em várias áreas temáticas, que são então divididas em vários subtópicos: 1. Fundamentos da Curva de Rendimento Rendimentos de cupom zero e fatores de desconto Construindo curvas de rendimento a partir dos dados do mercado 2. Fatores que conduzem a Curva de Rendimento Negociação da Curva de Rendimento Breakeven forward Preços de negociações definitivas Ponderação de risco de negociações de reforço, aplanamento e curvatura 3. Fundamentos de futuros de obrigações Futuros de notas de tesouraria dos EUA e futuros do Tesouraria dos EUA Base bruta e base líquida 4. Negociação da curva de rendimento com risco de futuros de obrigações - Negociações de curvatura ponderada com futuros de obrigações Negociações de base sintética com futuros de OTR 5. Gerenciamento de risco de taxa de juros com Futuros de obrigações Usando futuros de obrigações para ajustar a duração da carteira Futuros de obrigações Ultra Treasury e investimento baseado em responsabilidade 6. Excesso de rendimento soberano Especificação do contrato Margining, clearing e Liquidação Negociação de spreads de rendimento soberano com futuros de spread de rendimento soberano 7. Switches de taxa de juro de OTC Swaps de hedge com futuros e g (Swaps) de swap e variações de swap. Variações de swap Swaps de início de débito Swaps de vencimento constante (CMS) Swaps de índice de overnight (OIS) Risco de crédito de contraparte e compensação central Colateralização e comercialização no mercado OTC 9. Swap Futures Especificação do contrato Margining, clearing and settlement Trading Futuros de swap 10. Negociação da Curva de Rendimento com Swaps Negociações de agilização e achatamento e curvatura: swaps de baunilha vs. CMS Negociação do swap spread Futuros de obrigações Ultra Treasury e spread de swap de 30 anos 11. Gerenciamento de risco de taxa de juros com swaps Cobertura com swaps e swap Futuros Cobertura de uma nova emissão de títulos com um swap de início para a frente 12. Caps, Floors e Swaptions Tampões de taxa de juros OTC e balanços OTC swaptions Cobertura e medidas de risco 13. Visualizações de Negociação sobre Taxas e Volatilidade com Caps, Floors e Swaptions Operações Direcionais e de Distribuição Negociações de Volatilidade Negócios condicionais e agravantes Negociações de correlação 14. Opções sobre opções de futuros no Tesouro dos EUA não E e futuros de obrigações Pontos de negociação sobre as taxas e a volatilidade com as opções de futuros Cobertura de hipoteca Baseado nos escritórios da ICE Education London: IntercontinentalExchange (NYSE: ICE), é um operador líder de trocas globais regulamentadas de futuros, clearing houses e over-the-counter (OTC) Mercados. 1.400 para membros e 1.850 para não membros A taxa do curso inclui todos os almoços, pausas de café e materiais de treinamento. O pagamento pode ser feito através de cartão de crédito on-line seguro ou por fatura. Termos e condições Clique aqui para ver nossos termos e condições antes de se registrar. Se você tiver dúvidas, entre em contato com educationicmagroup. org. Estratégias de negociação Os contratos de futuros e opções de taxas de juros sobre taxas de juros de curto, médio e longo prazo da ASX oferecem aos usuários oportunidades de negociação e gerenciamento de risco em vários pontos de vencimento na curva de rendimentos. Estes contratos também oferecem aos comerciantes a oportunidade de realizar negociações de estratégia de curva de rendimentos. Documentos de pesquisa de futuros de taxa de juros da ASX Ferramentas e calculadoras Links úteis Links patrocinados Links rápidos Informações relacionadas Preços e pesquisa Regulamento 2017 ASX Limited ABN 98 008 624 691 As atividades dos Grupos ASX abrangem os serviços do mercado primário e secundário, incluindo a formação de capital e hedging, negociação e descoberta de preços (Australian Securities Exchange) transferência de risco de balcão central (ASX Clearing Corporation) e liquidação de títulos para os mercados de ações e de renda fixa (ASX Settlement Corporation).
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